Cboe говорит, что перекос пут-опционов и выпуклость дали 5,5 пункта из четверговых 11,5 пункта скачка VIX. Почти половина всплеска — цена страховки от редких сценариев, а не прогноз обычных колебаний.
Назад: Совет ИИ · Рынки: Рынки 2026-11-09: индекс страха VIX −8,8%, акции производителей чипов SOX +4,2%, нефть Brent −3,3% Все рейтинги «Рынков» →
Рейтинг Poly · из «Совет ИИ · Рынки»
Почему индекс VIX упал сегодня? 10 индикаторов страха, 9 ноября 2026
VIX в пятницу упал на 9%, а к полудню понедельника ещё примерно на 21%, однако Cboe SKEW — цена защиты от обвала — в день первого падения вырос до 153,55.
- №1: Cboe SKEW Index
- 10 мест
01Итоговый список
Ведущие ИИ независимо составили свои списки из десяти мест. Сверху — один итог, который легко проверить: у каждого места есть причина, источник и список ИИ, которые его включили.
Порядок: от большего согласия ИИ к меньшему.
Яркая плашка — этот ИИ включил пункт в свой список. Тусклая — не включил.
- 1
Cboe SKEW Index
Всё ещё закладывает обвал. Это единственный крупный индикатор, который вырос: на 2,80% до 153,55 в день, когда VIX упал на 9,01%, и выше медианы Saxo 146,04.
Включили: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не включили: Grok, Kimi.В их списках: Claude: 1 · ChatGPT: 1 · Meta: 1 · Gemini: 1 · MiMo: 1 · DeepSeek: 1 · Wenxin: 2 · Qwen: 1
Что отметил каждый ИИ 8
- Claudeместо 1
SKEW вырос на 2,80% до 153,55 в день, когда VIX упал примерно на 9%: защита от обвала подорожала, а средний страх подешевел.
Источник ↗ - ChatGPTместо 1
VIX упал на 9,01% в пятницу, но SKEW вырос на 2,80% до 153,55: обычный страх подешевел, а страховка от крайних исходов осталась дорогой.
Источник ↗ - Metaместо 1
Единственный ключевой индикатор, который вырос, пока VIX падал: страховка от обвала подорожала, пока средний страх подешевел.
Источник ↗ - Geminiместо 1
Взлетел до 153,55, попав на 98-й исторический перцентиль в тот самый день, когда VIX рухнул, — страховка от катастрофы подорожала, пока обычный страх спадал.
- MiMoместо 1
Вырос до 153,55 в тот самый день, когда VIX упал на 9%: страховка от обвала подорожала, пока средний страх подешевел. Это самый чистый сигнал, что хвост всё ещё заложен.
Источник ↗ - DeepSeekместо 1
VIX упал, а защита от обвала подорожала: 153,55, +2,80%, выше своей медианы 146,04.
Источник ↗ - Wenxinместо 2
На 153,5 он громко кричит «страховка от обвала», громче, чем в любой момент с 2020 года: падение VIX никого не обмануло в хвосте.
- Qwenместо 1
Защита от обвала подорожала, даже когда базовый индикатор страха упал: глубокий страх падения всё ещё заложен в цене.
Источник ↗
8 ИИ поставили сюда - 2
VIX против VIX3M (перевёрнутая кривая волатильности)
Инверсия при закрытии пятницы (1,042; такое состояние встречалось в 7,6% дней с 2010 года). Снимок понедельника внутри дня уже показывал 0,944 — норма.
Включили: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не включили: Grok, Kimi.В их списках: Claude: 3 · ChatGPT: 2 · Meta: 2 · Gemini: 2 · MiMo: 2 · DeepSeek: 3 · Wenxin: 3 · Qwen: 2
Что отметил каждый ИИ 8
- Claudeместо 3
При примерно 1,04 (25,64 против 24,60) ближайшие дни всё ещё оценивались как более рискованные, чем следующие три месяца, поэтому после отскока кривая осталась перевёрнутой.
Источник ↗ - ChatGPTместо 2
В пятницу VIX превышал трёхмесячную волатильность на 1,04 пункта; более короткие показатели в понедельник падали достаточно быстро, чтобы оспорить эту инверсию.
Источник ↗ - Metaместо 2
Второй день инверсии: 25,64 над 24,60 означает, что ближайшие дни всё ещё оцениваются как более рискованные, чем следующие три месяца.
Источник ↗ - Geminiместо 2
Остался в инверсии: 25,64 над 24,60 (разрыв +1,04), сохраняя острую инверсию, которая случается менее чем в 6% торговых дней.
Источник ↗ - MiMoместо 2
VIX 25,64 был выше VIX3M 24,60 (соотношение 1,04): ближайшие дни всё ещё стоили дороже, чем ближайшие месяцы; после отскока кривая оставалась в инверсии.
Источник ↗ - DeepSeekместо 3
Соотношение 1,042 означает, что следующий месяц всё ещё оценивается как более рискованный, чем следующие три месяца.
Источник ↗ - Wenxinместо 3
VIX9D 27,1 > VIX 25,6 > VIX3M 24,6: рынок говорит, что эта неделя бурнее следующего квартала — классическая форма после шока.
Источник ↗ - Qwenместо 2
Кривая волатильности перевёрнута: ближайшие дни оцениваются как более рискованные, чем следующие три месяца.
Источник ↗
8 ИИ поставили сюда - 3
Cboe VIX (индекс страха S&P 500)
Быстро успокаивается: 28,18 → 25,64 → 20,25 к 12:29 по восточному времени в понедельник. Пятничные 25,64 всё ещё были на 95-м перцентиле за прошлый год.
Включили: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не включили: Grok, Kimi.В их списках: Claude: 4 · ChatGPT: 3 · Meta: 7 · Gemini: 10 · MiMo: 4 · DeepSeek: 4 · Wenxin: 10 · Qwen: 8
Что отметил каждый ИИ 8
- Claudeместо 4
Упал примерно на 9% до 25,64 после четверговых примерно 70% роста (по вашему брифу) и всё ещё выше показания трёхмесячной волатильности 24,60.
Источник ↗ - ChatGPTместо 3
VIX вырос с 16,61 до 28,18 в четверг, затем упал до 25,64 в пятницу и примерно до 21 к концу утра понедельника.
Источник ↗ - Metaместо 7
Упал на 9% до 25,64, но всё ещё +32% за неделю и выше своего долгосрочного среднего ~19–20 — меньший переполох, а не спокойный рынок.
Источник ↗ - Geminiместо 10
Снизился на 8,8% до 25,64 на 68-м перцентиле после четверговой исторической волны 70%, создав видимость спокойствия, которая противоречила каждому деривативу на хвостовые риски.
Источник ↗ - MiMoместо 4
Снизился на 9,5% до 23,21 в понедельник, но всё ещё на 40% выше докризисного уровня ~16,6; это был третий по величине однодневный рост VIX с 1990 года, и он лишь частично спал.
Источник ↗ - DeepSeekместо 4
Главный индикатор страха упал на 9,4% до 23,22 в понедельник, но остался выше VIX3M, равного 24,60.
Источник ↗ - Wenxinместо 10
На 18,5 индикатор страха по золоту почти не сдвинулся: тихая гавань смотрит, но не паникует — тихий признак реального стресса.
- Qwenместо 8
Главный индикатор страха упал на 9%, но всё ещё заметно выше своего долгосрочного исторического среднего.
Источник ↗
8 ИИ поставили сюда - 4
Cboe VIX9D и VIX1D (следующие 9 дней и следующий день)
Успокоился быстрее всех. VIX1D упал на 21,93% до 28,73 в пятницу. VIX9D снизился с 27,18 до 20,72 к концу утра понедельника (−23,77%). Один ИИ ошибочно принял 28,73 у VIX1D за VIX9D.
Включили: Claude, ChatGPT, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не включили: Meta, Grok.В их списках: Claude: 2 · ChatGPT: 4 · Gemini: 4 · MiMo: 3 · Kimi: 8 · DeepSeek: 2 · Wenxin: 1 · Qwen: 3
Что отметил каждый ИИ 8
- Claudeместо 2
В обзоре Гласс Деск 27,18 — самый короткий горизонт был самым дорогим на кривой. Saxo сообщает, что однодневный индикатор упал на 21,93% до 28,73: самый короткий край ослаб сильнее всего, но остался высоким.
Источник ↗ - ChatGPTместо 4
Однодневная подразумеваемая волатильность обвалилась на 21,93% в пятницу — более чем вдвое больше процентного отката 30-дневного VIX.
Источник ↗ - Geminiместо 4
Торговался на 28,10, сохраняя премию 2,46 пункта над 30-дневным VIX, что оценивает следующие пять сессий как гораздо опаснее ближайшего месяца.
- MiMoместо 3
На 27,18 девятидневная волатильность — самая высокая точка на всей кривой: рынок считает самым бурным отрезком неделю прямо перед нами, а не месяцы впереди.
Источник ↗ - Kimiместо 8
Быстрее всех остывающий срок: вдвое с четверговых 32,66 до 20,08 в понедельник, после того как почти удвоился во время переполоха.
Источник ↗ - DeepSeekместо 2
Следующие девять дней всё ещё самая дорогая часть кривой: 28,73, на 12% выше VIX.
Источник ↗ - Wenxinместо 1
На 25,6 упал на 9% в понедельник, но всё ещё держится на 78-м перцентиле своего десятилетия: успокоение настоящее, но неглубокое.
- Qwenместо 3
Девятидневная подразумеваемая волатильность остаётся самой высокой на кривой: краткосрочная паника полностью не ушла.
Источник ↗
8 ИИ поставили сюда - 5
Cboe VXN (волатильность Насдак-100)
Всё ещё в напряжении. В пятницу 34,02 — это 99-й перцентиль за прошлый год и в 1,33 раза выше VIX. В понедельник (29,73) он всё ещё был выше VIX.
Включили: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, MiMo, Wenxin, Qwen. Не включили: Kimi, DeepSeek.В их списках: Claude: 10 · ChatGPT: 7 · Meta: 4 · Grok: 2 · Gemini: 6 · MiMo: 5 · Wenxin: 6 · Qwen: 5
Что отметил каждый ИИ 8
- Claudeместо 10
При росте чипов (SOX) на 4,2% сегодня индикатор, в котором много технологий, стоит отслеживать: он покажет, широкий ли отскок или узкий рост чипов. Значение не получено.
- ChatGPTместо 7
Страх в Насдак был 34,02 в пятницу — 99-й перцентиль за прошлый год, даже после падения на 4,24 пункта в тот день.
Источник ↗ - Metaместо 4
Страх в Насдак упал на 11%, но всё ещё на 8,42 пункта выше VIX, выше своего 20-дневного среднего разрыва.
Источник ↗ - Grokместо 2
Четверговое закрытие было 38,26, а пятничное всё ещё 34,02 — индикатор рынка чипов, который вёл переполох и отдал меньше всего.
- Geminiместо 6
Показал 29,85 на 84-м перцентиле, что на 4,2 пункта выше волатильности крупных компаний S&P, даже когда акции чипов выросли на 4,2%.
- MiMoместо 5
На 34,02 — снижение на 11%, но всё ещё почти вдвое выше сентябрьского минимума 19,29; страх по технологиям перешёл от паники к высокой тревоге.
Источник ↗ - Wenxinместо 6
На 29,4 он всё ещё выше VIX S&P: несмотря на рост чипов, страх по технологиям угас не так быстро, как показывает главная цифра.
- Qwenместо 5
Волатильность с акцентом на технологии упала сильнее, чем S&P 500, но упорно остаётся выше 30.
Источник ↗
8 ИИ поставили сюда - 6
Cboe VVIX (волатильность VIX)
В пятницу высоко (121,94, 94-й перцентиль за прошлый год; среднее с 2006 года — 94), затем снижается: около 105 к концу утра понедельника.
Включили: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не включили: Grok, Kimi.В их списках: Claude: 9 · ChatGPT: 6 · Meta: 3 · Gemini: 3 · MiMo: 6 · DeepSeek: 6 · Wenxin: 5 · Qwen: 4
Что отметил каждый ИИ 8
- Claudeместо 9
VVIX показывает, насколько нервничают трейдеры опционов из-за самого VIX. Значение за 6 ноября не получено, это пробел для проверки.
Источник ↗ - ChatGPTместо 6
Страх рынка перед очередным взрывом VIX снизился с 121,94 в пятницу примерно до 105 утром понедельника.
Источник ↗ - Metaместо 3
После крупнейшего однодневного скачка с февраля 2007 года волатильность волатильности всё ещё 121,94 — трейдеры ждут, что сам VIX будет сильно колебаться.
Источник ↗ - Geminiместо 3
Остался напряжённым около 118, на 92-м перцентиле, что сигнализирует: опционные столы платят крупные премии за волатильность, ожидая вторичного шока.
- MiMoместо 6
Взлетел до 134,99 в четверг, затем упал на 9,7% до 121,94 — собственная неопределённость рынка насчёт волатильности угасает, но всё ещё на 15,5 пункта выше, чем пять дней назад.
- DeepSeekместо 6
Волатильность волатильности 121,94 всё ещё выше своего 90-го перцентиля за 2015–2026 годы, так что опционы на VIX остаются дорогими.
- Wenxinместо 5
На ~88 это второе по величине показание за 10 лет: трейдеры ждут, что сам индикатор страха будет резко колебаться.
- Qwenместо 4
Индикатор, отслеживающий волатильность самого индекса страха, всё ещё на 94-м перцентиле напряжения.
Источник ↗
8 ИИ поставили сюда - 7
Индекс ICE BofA MOVE (волатильность казначейских облигаций)
Спокойный. Упал на 5,15 пункта до 92,77 — это 84-й перцентиль за прошлый год, но лишь 35-й за последние пять. Облигации никогда не разделяли страх фондового рынка.
Включили: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не включили: Grok, Kimi.В их списках: Claude: 6 · ChatGPT: 5 · Meta: 10 · Gemini: 5 · MiMo: 8 · DeepSeek: 8 · Wenxin: 4 · Qwen: 6
Что отметил каждый ИИ 8
- Claudeместо 6
Волатильность облигаций снизилась примерно на 5% к понедельнику, то есть успокоилась вместе с VIX, примерно до 93.
Источник ↗ - ChatGPTместо 5
Волатильность опционов на облигации упала на 5,26% в пятницу, пока страховка от обвала акций подорожала — заметное расхождение между рынками.
Источник ↗ - Metaместо 10
Индикатор облигаций действительно успокоился: с 97,92 до 92,77, примерно на 5% — самое чистое смягчение во всём наборе.
Источник ↗ - Geminiместо 5
Снизился на 5% до 112,4, но остался на 87-м перцентиле, предупреждая, что неопределённость ставок казначейства никогда не разделяла облегчения акций.
- MiMoместо 8
Упал примерно на 5% к понедельнику и за неделю потерял более 7 пунктов: страх облигаций отступает, даже когда страх акций держится — редкое расхождение, говорящее об отсутствии заражения.
Источник ↗ - DeepSeekместо 8
Волатильность казначейских облигаций 92,77 упала примерно на 5% — самая спокойная часть этого переполоха, вызванного акциями.
Источник ↗ - Wenxinместо 4
Снизился примерно на 5% в понедельник, но на 65-м перцентиле за десятилетие: трейдеры облигаций остыли меньше, чем трейдеры акций, и этот разрыв важен.
- Qwenместо 6
Волатильность казначейских облигаций ослабла к неделе, но продолжает сигнализировать о макро-неопределённости.
Источник ↗
8 ИИ поставили сюда - 8
Cboe VIX1Y и VIX6M (долгосрочная волатильность S&P 500)
Липкий. VIX1Y в пятницу упал лишь на 1,22% до 24,30, тогда как VIX1D упал на 21,93%. Страх за пределами ближайших месяцев почти не сдвинулся.
Включили: Claude, ChatGPT, Grok, Kimi, DeepSeek, Qwen. Не включили: Meta, Gemini, MiMo, Wenxin.В их списках: Claude: 8 · ChatGPT: 10 · Grok: 5 · Kimi: 3 · DeepSeek: 9 · Qwen: 10
Что отметил каждый ИИ 6
- Claudeместо 8
Срок один год не был получен. Длинный конец — самая чистая проверка того, изменил ли переполох ожидания дальше чем на несколько месяцев.
- ChatGPTместо 10
Годовой индикатор волатильности в пятницу снизился лишь на 1,22%, против падения однодневной волатильности на 21,93%: облегчение пришлось на передний край.
Источник ↗ - Grokместо 5
Упал на 21,93% до 28,73 в пятницу и всё ещё был в 1,12 раза выше VIX, поэтому следующая сессия оставалась дорогой частью кривой.
Источник ↗ - Kimiместо 3
Дальний конец почти не моргнул: −5,2% в понедельник, когда VIX упал на 21%; долгосрочный страх — самый липкий страх.
Источник ↗ - DeepSeekместо 9
Длинный конец почти не сдвинулся: VIX1Y упал на 1,22% до 24,30, всё ещё показание 90-го перцентиля за последние 756 дней.
Источник ↗ - Qwenместо 10
Годовая подразумеваемая волатильность — самая дешёвая точка на кривой, но всё ещё в районе середины 20-х.
Источник ↗
6 ИИ поставили сюда - 9
Фьючерсы на VIX (ноябрь против декабря)
По цене закрытия пятницы всё ещё инверсия: ноябрьский контракт 23,69, декабрьский 22,18. По ценам Saxo утром понедельника разрыв сузился до 22,25 против 21,10.
Включили: ChatGPT, MiMo, Kimi, DeepSeek. Не включили: Claude, Meta, Grok, Gemini, Wenxin, Qwen.В их списках: ChatGPT: 9 · MiMo: 7 · Kimi: 5 · DeepSeek: 5
Что отметил каждый ИИ 4
- ChatGPTместо 9
Ноябрьские фьючерсы на VIX закрылись на 23,69 против 22,18 у декабрьских, сохранив инверсию ближнего конца на 1,51 пункта.
- MiMoместо 7
Перекос и выпуклость путов дали сами по себе 5,5 из 11,5 пункта скачка VIX: половина роста индекса страха пришла из спроса на страховку хвостов, а не из падения цен акций.
Источник ↗ - Kimiместо 5
В пятницу инверсия (25,64 против 24,60), в понедельник вернулась в норму (≈20,2 против 21,22): инверсия длилась ровно две сессии.
Источник ↗ - DeepSeekместо 5
Ноябрьские фьючерсы на 22,25 на 13,2% ниже спота, так что трейдеры всё ещё платят за немедленную защиту.
Источник ↗
4 ИИ поставили сюда - 10
Cboe COR1M (подразумеваемая корреляция S&P 500)
Никогда не закладывал обвал. Достиг лишь 22% в день, когда S&P упал примерно на 4%; Cboe говорит, что такие дни в среднем давали около 70%. Опционы заложили перетоки между секторами, а не распространение паники.
Включили: ChatGPT, Meta, Grok, MiMo. Не включили: Claude, Gemini, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen.В их списках: ChatGPT: 8 · Meta: см. список · Grok: 8 · MiMo: 9
Что отметил каждый ИИ 4
- ChatGPTместо 8
Распродажа S&P 500 примерно на 4% исторически указывала бы на корреляцию около 70%; здесь она достигла лишь около 22%.
Источник ↗ - Meta
В его списке названо иначе: откройте весь список.
см. список - Grokместо 8
Достиг 22% в день, когда S&P упал примерно на 4%. Cboe говорит, что дни такого размера в среднем давали корреляцию около 70% за 20 лет.
Источник ↗ - MiMoместо 9
Лишь 22% в день, когда S&P 500 упал на 4%; 20-летнее среднее для такого падения — 70%. Рынок говорит, что это ротация в сектор ИИ, а не обвал.
Источник ↗
4 ИИ поставили сюда
02Стоит знать
Что заметили ИИ, пока составляли список.
SKEW двигался против VIX в оба дня: он упал до 149,37 в день обвала и вырос до 153,55 при отскоке.
VIX в понедельник зависит от времени замера: около 23,2 в начале дня, 20,95 в 11:50 по восточному времени и 20,25 в 12:29. Цифра 25,64, которую приводят утренние статьи понедельника, — это закрытие пятницы.
Пятничный отскок был узким: S&P 500 вырос на 0,31%, Насдак-100 — на 1,35%, а S&P с равными весами упал на 0,41%.
Cboe обсуждает изменение формулы SKEW, которое пересчитает его историю назад до 2013 года, поэтому долгосрочные перцентили SKEW могут измениться.
03Что спрашивают люди
Почему индекс VIX упал сегодня?
Акции отскочили, их вели чипы, а краткосрочные страховки продавали. К 12:29 по восточному времени в понедельник VIX был 20,25 — на 21% ниже пятничных 25,64.
Источник ↗Почему VIX упал?
Он отдал часть четверговых 69,66% роста до 28,18. В пятницу упал на 9,01% до 25,64, так как однодневная волатильность упала на 21,93%, а SKEW вырос до 153,55.
Источник ↗Почему VIX сейчас падает?
Подразумеваемая корреляция держалась около 22% против примерно 70% в похожие падающие дни, а волатильность облигаций снизилась. Рынок заложил перетоки в технологии, а не общий обвал.
Источник ↗Почему источники называют сегодня разные цифры VIX?
Они берут показатель в разное время: около 23,2 в начале понедельника, 20,95 в 11:50 по восточному времени и 20,25 в 12:29. 25,64 — закрытие пятницы.
Источник ↗04Как считали
Простыми словами, без формул.
1Вопрос
Топ-10 индикаторов страха после падения VIX: какие успокоились, а какие всё ещё закладывают обвал
2Почему эта тема
Ни одна таблица не показывает, что главный индикатор страха, цена защиты от обвала, кривая сроков и волатильность облигаций двигались в разные стороны во время одного и того же переполоха; этот рейтинг ставит их рядом.
3Где это применимо
Глобально, с акцентом на волатильность акций и облигаций США
4На что смотрели
- Изменение 30-дневной подразумеваемой волатильности S&P 500 (Cboe VIX) за время переполоха и отскока
- Изменение цены защиты от обвала по сравнению с обычными колебаниями (Cboe SKEW)
- Остаётся ли краткосрочная волатильность выше трёхмесячной (VIX против VIX3M; когда остаётся, кривая перевёрнута)
- Ослабла ли волатильность казначейских облигаций (ICE BofA MOVE) вместе с VIX
- Показание каждого индикатора как перцентиль его собственной 10-летней истории и его направление за последние 5 торговых дней
- Cboe Global Markets — VIX, VIX1D, VIX9D, VIX3M, VIX6M, VIX1Y — подразумеваемая волатильность S&P 500 на горизонтах от одного дня до одного года; VIX выше VIX3M означает перевёрнутую кривую
- Cboe Global Markets — SKEW — цена опционов на глубокое падение S&P 500 по сравнению с обычными колебаниями; 100 — базовый уровень
- Cboe Global Markets — VVIX — ожидаемая 30-дневная волатильность самого VIX, по опционам на VIX
5Кто ставил места
Ведущие ИИ: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Каждый сам составил свой список из десяти мест и к каждому месту назвал источник.
6Как сведены места
Одно и то же, названное разными ИИ по-разному, считали за одно. Чем больше ИИ включили пункт в свой список и чем выше поставили, тем выше его место. «Согласие ИИ» показывает, у скольких ИИ этот пункт был в собственном списке. Источники — только те, что нашли сами ИИ, ничего не добавлено вручную.
05Список каждого ИИ отдельно
🇺🇸 Claude10 мест · заметок: 3
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Claude. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1Cboe SKEW (ноябрь 2026)
SKEW вырос на 2,80% до 153,55 в день, когда VIX упал примерно на 9%: защита от обвала подорожала, а средний страх подешевел.
Источник ↗ - 2VIX9D (волатильность на 9 дней)
В обзоре Гласс Деск 27,18 — самый короткий горизонт был самым дорогим на кривой. Saxo сообщает, что однодневный индикатор упал на 21,93% до 28,73: самый короткий край ослаб сильнее всего, но остался высоким.
Источник ↗ - 3Соотношение VIX / VIX3M (инверсия кривой сроков)
При примерно 1,04 (25,64 против 24,60) ближайшие дни всё ещё оценивались как более рискованные, чем следующие три месяца, поэтому после отскока кривая осталась перевёрнутой.
Источник ↗ - 4Cboe VIX (ноябрь 2026)
Упал примерно на 9% до 25,64 после четверговых примерно 70% роста (по вашему брифу) и всё ещё выше показания трёхмесячной волатильности 24,60.
Источник ↗ - 5Cboe VIX3M
Трёхмесячная волатильность 24,60 чуть ниже VIX, поэтому вся кривая повышена, но наклон всё ещё перевёрнут.
- 6Индекс ICE BofA MOVE (волатильность казначейских облигаций)
Волатильность облигаций снизилась примерно на 5% к понедельнику, то есть успокоилась вместе с VIX, примерно до 93.
Источник ↗ - 7Cboe VIX6M
Срок 6 месяцев не был получен. Если он близок к VIX3M, это покажет, насколько напряжение ограничено передним краем кривой.
- 8Cboe VIX1Y
Срок один год не был получен. Длинный конец — самая чистая проверка того, изменил ли переполох ожидания дальше чем на несколько месяцев.
- 9Cboe VVIX (волатильность VIX)
VVIX показывает, насколько нервничают трейдеры опционов из-за самого VIX. Значение за 6 ноября не получено, это пробел для проверки.
Источник ↗ - 10Cboe волатильность Насдак-100 (VXN)
При росте чипов (SOX) на 4,2% сегодня индикатор, в котором много технологий, стоит отслеживать: он покажет, широкий ли отскок или узкий рост чипов. Значение не получено.
Что заметил Claude
VIX упал примерно на 9%, а SKEW в тот же день вырос на 2,8%, так что два индикатора двигались в противоположные стороны.
Соотношение VIX/VIX3M около 1,04 означает, что кривая после отскока осталась перевёрнутой.
В бюллетене Saxo от 6 ноября уже отмечалось событие «в восемь раз больше заложенного движения». Это помогает объяснить, почему краткосрочные опционы были так дороги.
🇺🇸 ChatGPT10 мест · заметок: 4
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — ChatGPT. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1Cboe SKEW Index — защита от обвала в США, 2026
VIX упал на 9,01% в пятницу, но SKEW вырос на 2,80% до 153,55: обычный страх подешевел, а страховка от крайних исходов осталась дорогой.
Источник ↗ - 2Cboe VIX/VIX3M — инверсия кривой волатильности в США, 2026
В пятницу VIX превышал трёхмесячную волатильность на 1,04 пункта; более короткие показатели в понедельник падали достаточно быстро, чтобы оспорить эту инверсию.
Источник ↗ - 3Индекс Cboe VIX — индикатор страха S&P 500, 2026
VIX вырос с 16,61 до 28,18 в четверг, затем упал до 25,64 в пятницу и примерно до 21 к концу утра понедельника.
Источник ↗ - 4Cboe VIX1D — однодневная волатильность S&P 500, 2026
Однодневная подразумеваемая волатильность обвалилась на 21,93% в пятницу — более чем вдвое больше процентного отката 30-дневного VIX.
Источник ↗ - 5Индекс ICE BofA MOVE — волатильность казначейских облигаций США, 2026
Волатильность опционов на облигации упала на 5,26% в пятницу, пока страховка от обвала акций подорожала — заметное расхождение между рынками.
Источник ↗ - 6Индекс Cboe VVIX — волатильность волатильности, 2026
Страх рынка перед очередным взрывом VIX снизился с 121,94 в пятницу примерно до 105 утром понедельника.
Источник ↗ - 7Индекс Cboe VXN — волатильность Насдак-100, 2026
Страх в Насдак был 34,02 в пятницу — 99-й перцентиль за прошлый год, даже после падения на 4,24 пункта в тот день.
Источник ↗ - 8Индекс подразумеваемой корреляции Cboe — заражение рынка акций США, 2026
Распродажа S&P 500 примерно на 4% исторически указывала бы на корреляцию около 70%; здесь она достигла лишь около 22%.
Источник ↗ - 9Фьючерсы на VIX Cboe — ноябрь и декабрь 2026
Ноябрьские фьючерсы на VIX закрылись на 23,69 против 22,18 у декабрьских, сохранив инверсию ближнего конца на 1,51 пункта.
- 10Cboe VIX6M и VIX1Y — долгосрочная волатильность S&P 500, 2026
Годовой индикатор волатильности в пятницу снизился лишь на 1,22%, против падения однодневной волатильности на 21,93%: облегчение пришлось на передний край.
Источник ↗
Что заметил ChatGPT
Cboe относит около 5,5 пункта из четверговых 11,5 пункта роста VIX на счёт более высокого перекоса и выпуклости пут-опционов. Почти половина всплеска страха возникла из-за переоценки опционного рынка, а не просто из-за более высоких ожиданий обычных колебаний.
Самое важное изменение с пятницы: VIX в понедельник упал гораздо дальше — 20,95 примерно к 11:50 по восточному стандартному времени против 25,64 в пятницу. Расчёт только по пятничным закрытиям заметно завысил бы оставшийся немедленный страх.
Cboe установил, что пять из одиннадцати секторов S&P 500 выросли в неделю распродажи, при этом подразумеваемая корреляция оставалась необычно низкой. Опционный рынок закладывал перетоки, которые вели технологии, а не синхронную распродажу.
Пятничный VIX 25,64 находился на 95-м перцентиле предыдущего года, а VXN Насдак 34,02 достиг 99-го перцентиля. По этому историческому сравнению волатильность технологий была более исключительной, чем волатильность широкого рынка.
🇺🇸 Meta10 мест · заметок: 4
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Meta. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1Cboe SKEW Index
Единственный ключевой индикатор, который вырос, пока VIX падал: страховка от обвала подорожала, пока средний страх подешевел.
Источник ↗ - 2Структура сроков VIX — VIX против VIX3M
Второй день инверсии: 25,64 над 24,60 означает, что ближайшие дни всё ещё оцениваются как более рискованные, чем следующие три месяца.
Источник ↗ - 3Cboe VVIX — волатильность VIX
После крупнейшего однодневного скачка с февраля 2007 года волатильность волатильности всё ещё 121,94 — трейдеры ждут, что сам VIX будет сильно колебаться.
Источник ↗ - 4Cboe VXN — волатильность Насдак-100
Страх в Насдак упал на 11%, но всё ещё на 8,42 пункта выше VIX, выше своего 20-дневного среднего разрыва.
Источник ↗ - 5Соотношение пут/колл Cboe по акциям и индексам
В четверг соотношение пут/колл по акциям достигло 1,05, выше, чем в «День освобождения»; в пятницу пут-опционов на индексы всё ещё было 1,26 на каждый колл.
Источник ↗ - 6ICE BofA High Yield OAS — кредитный страх
Спреды высокодоходных облигаций снизились до 3,42%, но спреды CCC (самых рискованных бумаг) на уровне 13,20% — 99-й перцентиль с октября 2023 года: хвост в кредите так и не успокоился.
Источник ↗ - 7Cboe VIX — 30-дневная подразумеваемая волатильность S&P 500
Упал на 9% до 25,64, но всё ещё +32% за неделю и выше своего долгосрочного среднего ~19–20 — меньший переполох, а не спокойный рынок.
Источник ↗ - 8Cboe OVX — волатильность сырой нефти
Волатильность нефти 58,29 намного выше волатильности акций — падение Brent на 3,3% живёт в другом режиме страха.
Источник ↗ - 9Индекс страха и жадности CNN
Застрял на 24–25, «Страх», после пятничных 23,6 — настроение не последовало за отскоком VIX.
Источник ↗ - 10Индекс ICE BofA MOVE — волатильность казначейских облигаций
Индикатор облигаций действительно успокоился: с 97,92 до 92,77, примерно на 5% — самое чистое смягчение во всём наборе.
Источник ↗
Что заметил Meta
SKEW вырос на 2,80% до 153,55, пока VIX упал на 9,01%. Saxo трактует это так: покупатели отказались от краткосрочной защиты, но сохраняют страховку от крайних событий.
Скачок VIX в четверг на 69,66% до 28,18 стал третьим по величине однодневным процентным ростом с 1990 года, после 5 февраля 2018 (+116%) и 18 декабря 2024 (+74%).
Инверсия редка: VIX выше VIX3M лишь в 7,6% торговых дней с 2010 года, в 104 эпизодах — пятница была вторым днём.
Подразумеваемая корреляция снизилась до 20,47, но всё ещё примерно вдвое выше своей медианы 10,48 — акции по-прежнему оценивались как движущиеся вместе.
🇺🇸 Grok10 мест · заметок: 4
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Grok. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1Cboe SKEW
Вырос до 153,55 в день, когда VIX упал на 9%: защита от обвала подорожала, пока главный индикатор подешевел.
Источник ↗ - 2Cboe VXN (волатильность Насдак-100)
Четверговое закрытие было 38,26, а пятничное всё ещё 34,02 — индикатор рынка чипов, который вёл переполох и отдал меньше всего.
- 3Cboe VVIX (волатильность VIX)
121,94 после падения на 13 пунктов, всё ещё примерно на 28 пунктов выше своего среднего за 2006–2026 годы, равного 94.
Источник ↗ - 4VIX против VIX3M (перевёрнутая кривая)
Пятничный коэффициент 1,042 был выше, чем 98% дней за прошлый год. Живой снимок в понедельник уже показывал 0,944.
Источник ↗ - 5Cboe VIX1D (однодневная волатильность S&P 500)
Упал на 21,93% до 28,73 в пятницу и всё ещё был в 1,12 раза выше VIX, поэтому следующая сессия оставалась дорогой частью кривой.
Источник ↗ - 6Индекс ICE BofA MOVE
92,8 и снижение примерно на 5% к понедельнику: 84-й перцентиль за прошлый год и лишь 35-й перцентиль за последние пять.
Источник ↗ - 7Cboe VIX
20,25 в 12:29 по восточному времени в понедельник, на 21% ниже за день, после того как пятничные 25,64 были вторым по высоте межрыночным показателем волатильности Cboe за 10 лет.
Источник ↗ - 8Cboe COR1M (подразумеваемая корреляция S&P 500)
Достиг 22% в день, когда S&P упал примерно на 4%. Cboe говорит, что дни такого размера в среднем давали корреляцию около 70% за 20 лет.
Источник ↗ - 9VSTOXX (волатильность Euro Stoxx 50)
19,31 к 17:30 по центральноевропейскому времени в понедельник, на 9,25% ниже, после пятничного закрытия 21,28, которое никогда не совпадало со скачком в США.
Источник ↗ - 10Cboe GVZ (волатильность золотых ETF)
24,79 в 12:15 по восточному времени, на 4,5% ниже 25,97, близко к середине собственного прошлого года.
Источник ↗
Что заметил Grok
Почти половина четверговых 11,5 пункта скачка VIX пришлась на форму опционного рынка: Cboe говорит, что перекос пут-опционов и их выпуклость дали 5,5 пункта — больше, чем собственное падение S&P и рост волатильности по фиксированным ценам исполнения.
В день, когда S&P упал примерно на 4%, подразумеваемая корреляция достигла лишь 22%. Cboe говорит, что 20-летнее среднее для падения такого размера — около 70%, поэтому заголовок аналитиков в понедельник — «Пока без заражения».
Пятничный отскок, снизивший VIX, был узким. S&P 500 вырос на 0,31% до 7 376,86, Насдак-100 — на 1,35%, а S&P с равными весами упал на 0,41%. Занятость составила 165 000 при прогнозе около 60 000.
Та же цифра MOVE около 92,8 оценивается против прошлого года (84-й перцентиль, диапазон 55,77–115,02) и против пяти лет обычно (35,3-й перцентиль). Страх облигаций ослаб вместе с VIX. На более длинном окне он не закладывает обвал казначейских облигаций.
🇺🇸 Gemini10 мест · заметок: 1
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Gemini. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1Cboe SKEW Index
Взлетел до 153,55, попав на 98-й исторический перцентиль в тот самый день, когда VIX рухнул, — страховка от катастрофы подорожала, пока обычный страх спадал.
- 2Инверсия структуры сроков Cboe VIX (VIX против VIX3M)
Остался в инверсии: 25,64 над 24,60 (разрыв +1,04), сохраняя острую инверсию, которая случается менее чем в 6% торговых дней.
Источник ↗ - 3Индекс Cboe VVIX
Остался напряжённым около 118, на 92-м перцентиле, что сигнализирует: опционные столы платят крупные премии за волатильность, ожидая вторичного шока.
- 4Индекс Cboe VIX9D
Торговался на 28,10, сохраняя премию 2,46 пункта над 30-дневным VIX, что оценивает следующие пять сессий как гораздо опаснее ближайшего месяца.
- 5Индекс ICE BofA MOVE
Снизился на 5% до 112,4, но остался на 87-м перцентиле, предупреждая, что неопределённость ставок казначейства никогда не разделяла облегчения акций.
- 6Индекс Cboe VXN
Показал 29,85 на 84-м перцентиле, что на 4,2 пункта выше волатильности крупных компаний S&P, даже когда акции чипов выросли на 4,2%.
- 7Индекс Cboe RVX
Упорно держался на 31,40 на 82-м перцентиле, отражая неспособность балансов мелких компаний избавиться от страхов рефинансирования и рецессии.
- 8Индекс пут/колл Cboe по акциям
Установился около 0,89 на 78-м перцентиле, снизившись с четверговых паникующих 1,18, но заметно выше исторической базы спокойствия 0,65.
Источник ↗ - 9Индекс STOXX Европа V2TX
Снизился до 23,20 на 72-м перцентиле, следуя за отскоком в США, но отстаёт от внутреннего облегчения из-за устойчивых внешних макроэкономических факторов давления.
Источник ↗ - 10Индекс волатильности Cboe (VIX)
Снизился на 8,8% до 25,64 на 68-м перцентиле после четверговой исторической волны 70%, создав видимость спокойствия, которая противоречила каждому деривативу на хвостовые риски.
Источник ↗
Что заметил Gemini
Структура сроков VIX оставалась перевёрнутой: спот VIX (25,64) превышал трёхмесячный VIX3M (24,60) на 1,04 пункта — обратная кривая, встречающаяся менее чем в 6% исторических сессий, что показывает: ближайшие дни всё ещё оцениваются как более рискованные, чем несколько месяцев.
🇨🇳 MiMo10 мест · заметок: 4
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — MiMo. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1Cboe SKEW Index (2026)
Вырос до 153,55 в тот самый день, когда VIX упал на 9%: страховка от обвала подорожала, пока средний страх подешевел. Это самый чистый сигнал, что хвост всё ещё заложен.
Источник ↗ - 2Инверсия VIX/VIX3M
VIX 25,64 был выше VIX3M 24,60 (соотношение 1,04): ближайшие дни всё ещё стоили дороже, чем ближайшие месяцы; после отскока кривая оставалась в инверсии.
Источник ↗ - 3Cboe VIX9D (подразумеваемая волатильность на 9 дней)
На 27,18 девятидневная волатильность — самая высокая точка на всей кривой: рынок считает самым бурным отрезком неделю прямо перед нами, а не месяцы впереди.
Источник ↗ - 4Cboe VIX (30-дневная волатильность S&P 500, 2026)
Снизился на 9,5% до 23,21 в понедельник, но всё ещё на 40% выше докризисного уровня ~16,6; это был третий по величине однодневный рост VIX с 1990 года, и он лишь частично спал.
Источник ↗ - 5Cboe VXN Насдак-100 (2026)
На 34,02 — снижение на 11%, но всё ещё почти вдвое выше сентябрьского минимума 19,29; страх по технологиям перешёл от паники к высокой тревоге.
Источник ↗ - 6Cboe VVIX (волатильность волатильности, 2026)
Взлетел до 134,99 в четверг, затем упал на 9,7% до 121,94 — собственная неопределённость рынка насчёт волатильности угасает, но всё ещё на 15,5 пункта выше, чем пять дней назад.
- 7Перекос и выпуклость SPX-путов (разложение VIX Cboe)
Перекос и выпуклость путов дали сами по себе 5,5 из 11,5 пункта скачка VIX: половина роста индекса страха пришла из спроса на страховку хвостов, а не из падения цен акций.
Источник ↗ - 8Индекс ICE BofA MOVE (волатильность казначейских облигаций, 2026)
Упал примерно на 5% к понедельнику и за неделю потерял более 7 пунктов: страх облигаций отступает, даже когда страх акций держится — редкое расхождение, говорящее об отсутствии заражения.
Источник ↗ - 9Подразумеваемая корреляция Cboe COR1M (2026)
Лишь 22% в день, когда S&P 500 упал на 4%; 20-летнее среднее для такого падения — 70%. Рынок говорит, что это ротация в сектор ИИ, а не обвал.
Источник ↗ - 10Индекс страха и жадности CNN (2026)
На 22 в пятницу — уверенно в зоне «Страх», но далеко от «Крайнего страха»; самый широкий сводный индикатор из всех — самый спокойный.
Источник ↗
Что заметил MiMo
Половина рекордного четверогового скачка VIX на 11,5 пункта пришлась не на падение цен акций, а на перекос и выпуклость путов: спрос на страховку хвостов стал главным драйвером роста индекса страха.
Подразумеваемая корреляция составляла лишь 22% в день −4% для S&P 500; 20-летнее среднее для падения такого размера — около 70%. Рынок опционов никогда не был так спокоен насчёт заражения между акциями во время такого обвала: он закладывает ротацию в сектор ИИ, а не крах.
Индекс SKEW вырос до 153,55 в ту же пятницу, когда VIX упал на 9%. Единственное недавнее сопоставимое событие — август 2026 года, когда VIX достиг минимума года, а защита от обвала оставалась дорогой; EBC назвала это структурным расхождением между средним страхом и ценами на хвосты.
История на стороне быков: через месяц S&P 500 был выше после 9 из 10 случаев, когда VIX за день вырос на 50% и более, — примерно в 2–4 раза сильнее своего обычного месячного роста. Через полгода после скачков на +70% рост был положительным 8 раз из 8.
🇨🇳 Kimi10 мест · заметок: 4
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Kimi. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1Cboe SKEW Index
Единственный крупный индикатор, который ВЫРОС, пока VIX падал: 153,55 в пятницу, +2,8% в день, когда VIX упал на 9%.
Источник ↗ - 2Индекс ICE BofA MOVE (волатильность казначейских облигаций)
Страх облигаций успокаивался в четыре раза медленнее страха акций: примерно −5% в понедельник против −21% у VIX.
Источник ↗ - 3Cboe VIX1Y (годовая волатильность S&P 500)
Дальний конец почти не моргнул: −5,2% в понедельник, когда VIX упал на 21%; долгосрочный страх — самый липкий страх.
Источник ↗ - 4Cboe VVIX (волатильность волатильности)
Волатильность волатильности 102,3 всё ещё на десятки пунктов выше своей долгосрочной зоны комфорта — панические премии с пятницы полностью не сошли.
Источник ↗ - 5Кривая VIX против VIX3M (инверсия структуры сроков)
В пятницу инверсия (25,64 против 24,60), в понедельник вернулась в норму (≈20,2 против 21,22): инверсия длилась ровно две сессии.
Источник ↗ - 6Волатильность EURO STOXX 50 (VSTOXX)
Индекс страха Европы вырос в пятницу (+2,9% до 21,28) в тот самый день, когда американский упал: успокоение ещё не перешло через Атлантику.
Источник ↗ - 7Cboe VIX (30-дневная подразумеваемая волатильность S&P 500)
С 28,18 до ≈20,2 за две сессии — весь всплеск стёрт, но всё ещё выше примерно 70% своих десятилетних показаний.
Источник ↗ - 8Cboe VIX9D (9-дневная волатильность S&P 500)
Быстрее всех остывающий срок: вдвое с четверговых 32,66 до 20,08 в понедельник, после того как почти удвоился во время переполоха.
Источник ↗ - 9Инверсия фронтальных фьючерсов на VIX
5 ноября ноябрьский фьючерс торговался на 23,75 — на 15,7% НИЖЕ спота: трейдеры платили больше за ближайшие дни, чем за ближайший месяц.
Источник ↗ - 10Cboe VIX1D (однодневная волатильность S&P 500)
Премия за отчёт по занятости испарилась: −50,6% в понедельник до 14,21 после утроения перед отчётом о рабочих местах.
Источник ↗
Что заметил Kimi
Подешевел только средний страх. В пятницу VIX упал на 9%, а SKEW вырос до 153,55. Спор о том, что оценивает хвост: Saxo читает сочетание высокого SKEW и рекордно высокой подразумеваемой корреляции (+72% до 20,93) как ставку трейдеров на совместное движение акций в ближайшей перспективе, а не на крах на дальнем хвосте.
VIX совершил полный круг за две сессии: 16,61 → 28,18 (+69,7%, его самый большой однодневный рост за 19 месяцев) → 25,64 → ≈20,2. Но при ≈20 он находится около 70-го перцентиля своей 10-летней истории: «спокойствие» — относительно прошлой недели, а не относительно истории.
Страх облигаций более липкий, чем страх акций: MOVE упал примерно на 5% в понедельник против −21% у VIX, на +28% год к году, тогда как VIX на пике переполоха был +56,5% год к году. Чарльз Шваб отмечает, что MOVE зафиксировал турбулентность начала 2026 года раньше VIX.
Инверсия структуры сроков была поразительно короткой: VIX выше VIX3M 5–6 ноября (впервые в этом эпизоде), затем VIX вернулся ниже VIX3M в понедельник (≈20,2 против 21,22), тогда как годовой срок (23,03) и SKEW (153,55) говорят, что долгосрочный страх и страх обвала не ушли.
🇨🇳 DeepSeek10 мест · заметок: 4
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — DeepSeek. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1Cboe SKEW Index (США, 2026)
VIX упал, а защита от обвала подорожала: 153,55, +2,80%, выше своей медианы 146,04.
Источник ↗ - 2Cboe VIX9D (США, 2026)
Следующие девять дней всё ещё самая дорогая часть кривой: 28,73, на 12% выше VIX.
Источник ↗ - 3Инверсия Cboe VIX/VIX3M (США, 2026)
Соотношение 1,042 означает, что следующий месяц всё ещё оценивается как более рискованный, чем следующие три месяца.
Источник ↗ - 4Cboe VIX (США, 2026)
Главный индикатор страха упал на 9,4% до 23,22 в понедельник, но остался выше VIX3M, равного 24,60.
Источник ↗ - 5Фьючерсы на VIX Cboe (США, 2026)
Ноябрьские фьючерсы на 22,25 на 13,2% ниже спота, так что трейдеры всё ещё платят за немедленную защиту.
Источник ↗ - 6Cboe VVIX (США, 2026)
Волатильность волатильности 121,94 всё ещё выше своего 90-го перцентиля за 2015–2026 годы, так что опционы на VIX остаются дорогими.
- 7Cboe VIX3M (США, 2026)
Трёхмесячная волатильность упала лишь на 3,72% до 24,60, то есть меньше, чем падение VIX на 9%, так что рынок полностью не успокоился.
Источник ↗ - 8Индекс ICE BofA MOVE (США, 2026)
Волатильность казначейских облигаций 92,77 упала примерно на 5% — самая спокойная часть этого переполоха, вызванного акциями.
Источник ↗ - 9Длинная кривая Cboe VIX6M / VIX1Y (США, 2026)
Длинный конец почти не сдвинулся: VIX1Y упал на 1,22% до 24,30, всё ещё показание 90-го перцентиля за последние 756 дней.
Источник ↗ - 10Индекс VIX Индии (Индия, 2026)
Индикатор страха Индии упал на 5,48% до 17,42 — глобальный знак того, что переполох не распространился.
Источник ↗
Что заметил DeepSeek
Расхождение явное: SKEW вырос на 2,80% до 153,55, пока VIX падал. Рынок продавал краткосрочную защиту, но продолжал платить за страховку от крайнего обвала.
Волатильность казначейских облигаций не подтвердила страх акций: MOVE закрылся на 92,77 против 100,20, так что четверг был событием для акций и техно-сектора, а не для ставок.
Передний край кривой VIX оставался перевёрнутым даже после отскока: VIX9D 28,73 > VIX 25,64 > VIX3M 24,60, и вторничная инфляция (индекс CPI) попала в дорогое окно.
VIX 25,64 высок относительно истории дней публикации CPI, но не экстремален за 36 лет: он был на 90,3-м перцентиле среди показаний до CPI с 2010 года, однако лишь 15,6% всех закрытий с 1990 года были выше него.
🇨🇳 Wenxin10 мест · заметок: 1
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Wenxin. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1Индекс Cboe VIX, 30 дней (2026-11-09)
На 25,6 упал на 9% в понедельник, но всё ещё держится на 78-м перцентиле своего десятилетия: успокоение настоящее, но неглубокое.
- 2Cboe SKEW Index (2026-11-09)
На 153,5 он громко кричит «страховка от обвала», громче, чем в любой момент с 2020 года: падение VIX никого не обмануло в хвосте.
- 3Кривая Cboe VIX9D, VIX и VIX3M (2026-11-09)
VIX9D 27,1 > VIX 25,6 > VIX3M 24,6: рынок говорит, что эта неделя бурнее следующего квартала — классическая форма после шока.
Источник ↗ - 4Индекс ICE BofA MOVE (2026-11-09)
Снизился примерно на 5% в понедельник, но на 65-м перцентиле за десятилетие: трейдеры облигаций остыли меньше, чем трейдеры акций, и этот разрыв важен.
- 5Cboe VVIX (VIX от VIX) (2026-11-09)
На ~88 это второе по величине показание за 10 лет: трейдеры ждут, что сам индикатор страха будет резко колебаться.
- 6Cboe Насдак-100 VIX (VXN) (2026-11-09)
На 29,4 он всё ещё выше VIX S&P: несмотря на рост чипов, страх по технологиям угас не так быстро, как показывает главная цифра.
- 7Cboe 3-месячная волатильность S&P 500 (VXST) (2026-11-09)
На 22,8 он говорит, что рынок заложил следующие 90 дней спокойнее, чем эту неделю, — но недостаточно спокойно, чтобы перевести дух.
- 8Индекс волатильности нефти Cboe (OVX) (2026-11-09)
На 42 после падения Brent на 3,3% волатильность нефти остаётся самым высоким по перцентилю индикатором страха в списке: энергетический шок — тот, о котором никто не забыл.
- 9Индекс волатильности валют JPMorgan Global FX (2026-11-09)
На 11,2 умеренно повышен: валютные трейдеры самые спокойные в комнате, ставя на то, что рост доллара удержится.
- 10Индекс волатильности золота Cboe (GVZ) (2026-11-09)
На 18,5 индикатор страха по золоту почти не сдвинулся: тихая гавань смотрит, но не паникует — тихий признак реального стресса.
Что заметил Wenxin
Инверсия кривой VIX (VIX > VIX3M на 1,0 пункта) необычна в день сильного падения; обычно она случается во время настоящих кризисов, что намекает: отскок может быть хрупким.
🇨🇳 Qwen10 мест · заметок: 3
Тот же вопрос, ответ одного ИИ — Qwen. Итоговый список выше объединяет все ИИ.
- 1Cboe SKEW
Защита от обвала подорожала, даже когда базовый индикатор страха упал: глубокий страх падения всё ещё заложен в цене.
Источник ↗ - 2Структура сроков Cboe VIX (VIX против VIX3M)
Кривая волатильности перевёрнута: ближайшие дни оцениваются как более рискованные, чем следующие три месяца.
Источник ↗ - 3Cboe VIX9D
Девятидневная подразумеваемая волатильность остаётся самой высокой на кривой: краткосрочная паника полностью не ушла.
Источник ↗ - 4Cboe VVIX
Индикатор, отслеживающий волатильность самого индекса страха, всё ещё на 94-м перцентиле напряжения.
Источник ↗ - 5Cboe VXN (волатильность Насдак-100)
Волатильность с акцентом на технологии упала сильнее, чем S&P 500, но упорно остаётся выше 30.
Источник ↗ - 6Индекс ICE BofA MOVE
Волатильность казначейских облигаций ослабла к неделе, но продолжает сигнализировать о макро-неопределённости.
Источник ↗ - 7Cboe VIX3M
Среднесрочный ориентир волатильности лежит ниже ближних уровней, подтверждая перевёрнутую кривую.
Источник ↗ - 8Cboe VIX (30-дневная подразумеваемая волатильность S&P 500)
Главный индикатор страха упал на 9%, но всё ещё заметно выше своего долгосрочного исторического среднего.
Источник ↗ - 9Cboe VIX6M
Ожидания на шесть месяцев остаются удивительно ровными и повышенными по сравнению с уровнями до переполоха.
Источник ↗ - 10Cboe VIX1Y
Годовая подразумеваемая волатильность — самая дешёвая точка на кривой, но всё ещё в районе середины 20-х.
Источник ↗
Что заметил Qwen
Индекс VIX пережил третий по величине однодневный процентный рост с 1990 года: взлетел почти на 70%, а на следующий день отдал почти 9%.
Несмотря на падение главного VIX, SKEW вырос до 153,55, что показывает: институциональные трейдеры всё ещё платили премию за защиту от обвала на хвосте риска.
Структура сроков VIX оставалась в инверсии (VIX > VIX3M): редкая перевёрнутая кривая, которая исторически предшествует продолжению рыночной турбулентности.