Cboe dice que la inclinación de las puts y la convexidad explicaron 5,5 de los 11,5 puntos del salto del VIX del jueves. Casi la mitad del pico fue el precio de las coberturas frente a caídas extremas, no un pronóstico de movimientos ordinarios.
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¿Por qué bajó hoy el VIX? 10 indicadores de miedo, 9 de noviembre de 2026
El VIX cayó un 9% el viernes y otro 21% aproximadamente hasta el mediodía del lunes, pero el Cboe SKEW, el precio de la protección contra un desplome, subió a 153,55 el día de la primera caída.
- N.º 1: Índice Cboe SKEW
- 10 puestos
01Lista final
Las IA líderes armaron cada una su propia lista de diez, de forma independiente. Aquí hay un resultado fácil de comprobar: cada puesto tiene un motivo, una fuente y la lista de IA que lo incluyeron.
Orden: de mayor a menor acuerdo entre las IA.
Una etiqueta brillante significa que esa IA puso el elemento en su lista. Una tenue, que no.
- 1
Índice Cboe SKEW
Sigue fijando precio a un desplome. Es el único indicador importante que subió: un 2,80% hasta 153,55 el día en que el VIX cayó un 9,01%, y por encima de la mediana de Saxo, 146,04.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. No lo incluyeron: Grok, Kimi.En sus listas: Claude: 1 · ChatGPT: 1 · Meta: 1 · Gemini: 1 · MiMo: 1 · DeepSeek: 1 · Wenxin: 2 · Qwen: 1
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 1
El SKEW subió un 2,80% hasta 153,55 el día en que el VIX cayó cerca de un 9%: la protección contra un desplome se encareció mientras el miedo medio se abarataba.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 1
El VIX cayó un 9,01% el viernes, pero el SKEW subió un 2,80% hasta 153,55: el miedo ordinario se abarató mientras el seguro contra resultados extremos seguía caro.
Fuente ↗ - Metapuesto 1
El único indicador principal que subió mientras el VIX bajaba: el seguro contra desplomes se encareció mientras el miedo medio se abarataba.
Fuente ↗ - Geminipuesto 1
Se disparó a 153,55, en su percentil 98 histórico, justo en la sesión en que el VIX se desplomó, lo que revela que el seguro contra desastres se encareció mientras el miedo ordinario disminuía.
- MiMopuesto 1
Subió a 153,55 el mismo día en que el VIX cayó un 9%: el seguro contra desplomes se encareció mientras el miedo medio se abarataba, la señal más pura de que la cola sigue valorada.
Fuente ↗ - DeepSeekpuesto 1
El VIX bajó, pero la cobertura contra desplomes se encareció: 153,55, un 2,80% más, por encima de su mediana de 146,04.
Fuente ↗ - Wenxinpuesto 2
En 153,5 grita 'seguro contra desplomes' más fuerte que en cualquier momento desde 2020: la caída del VIX no engañó a nadie en la cola.
- Qwenpuesto 1
La protección contra desplomes se encareció incluso mientras el indicador de miedo base bajaba, lo que muestra que el pánico en la cola profunda sigue valorado.
Fuente ↗
8 IA lo pusieron aquí - 2
VIX frente a VIX3M (curva de volatilidad invertida)
Invertido al cierre del viernes (1,042, un estado que se vio en el 7,6% de los días desde 2010). Una lectura intradía del lunes ya mostraba 0,944, de vuelta a la normalidad.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. No lo incluyeron: Grok, Kimi.En sus listas: Claude: 3 · ChatGPT: 2 · Meta: 2 · Gemini: 2 · MiMo: 2 · DeepSeek: 3 · Wenxin: 3 · Qwen: 2
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 3
En torno a 1,04 (25,64 frente a 24,60), los próximos días seguían valorándose como más turbulentos que los próximos tres meses, así que la curva siguió invertida tras el rebote.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 2
El VIX del viernes superó a la volatilidad de tres meses en 1,04 puntos; los indicadores de plazo más corto del lunes caían tan rápido que podían desafiar esa inversión.
Fuente ↗ - Metapuesto 2
Segundo día de curva invertida: 25,64 sobre 24,60 significa que los próximos días todavía se valoran más turbulentos que los próximos tres meses.
Fuente ↗ - Geminipuesto 2
Se mantuvo invertido en 25,64 sobre 24,60 (diferencial de +1,04), lo que conserva una curva invertida aguda, algo que ocurre en menos del 6% de los días de negociación.
Fuente ↗ - MiMopuesto 2
El VIX, en 25,64, estaba por encima del VIX3M, en 24,60 (razón 1,04): los próximos días seguían costando más que los próximos meses; la curva siguió invertida tras el rebote.
Fuente ↗ - DeepSeekpuesto 3
Una razón de 1,042 significa que el próximo mes sigue valorándose más turbulento que los próximos tres meses.
Fuente ↗ - Wenxinpuesto 3
VIX9D 27,1 > VIX 25,6 > VIX3M 24,6: el mercado dice que esta semana es más agitada que el próximo trimestre. Es la forma clásica tras un choque.
Fuente ↗ - Qwenpuesto 2
La curva de volatilidad está invertida, valorando los próximos días como más turbulentos que los próximos tres meses.
Fuente ↗
8 IA lo pusieron aquí - 3
Cboe VIX (indicador de miedo del S&P 500)
Calmándose rápido: 28,18 → 25,64 → 20,25 a las 12:29 ET del lunes. Los 25,64 del viernes seguían en el percentil 95 del último año.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. No lo incluyeron: Grok, Kimi.En sus listas: Claude: 4 · ChatGPT: 3 · Meta: 7 · Gemini: 10 · MiMo: 4 · DeepSeek: 4 · Wenxin: 10 · Qwen: 8
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 4
Bajó cerca de un 9% hasta 25,64 tras el salto de alrededor del 70% del jueves (según su resumen), y sigue por encima de la lectura de tres meses, 24,60.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 3
El VIX saltó de 16,61 a 28,18 el jueves, luego bajó a 25,64 el viernes y a unos 21 hacia el final de la mañana del lunes.
Fuente ↗ - Metapuesto 7
Bajó un 9% hasta 25,64, pero sigue +32% semana contra semana y por encima de su promedio histórico de ∼19-20: un susto más pequeño, no un mercado tranquilo.
Fuente ↗ - Geminipuesto 10
Bajó un 8,8% hasta 25,64, en su percentil 68, tras el aumento histórico del 70% del jueves, lo que generó una apariencia de calma que contradecía todos los derivados de riesgo de cola.
Fuente ↗ - MiMopuesto 4
Bajó un 9,5% hasta 23,21 el lunes, pero sigue un 40% por encima del nivel previo al susto, de unos 16,6. El pico fue el tercer mayor salto de un día del VIX desde 1990 y solo se ha desinflado en parte.
Fuente ↗ - DeepSeekpuesto 4
El miedo principal bajó un 9,4% hasta 23,22 el lunes, pero se mantuvo por encima del VIX3M, en 24,60.
Fuente ↗ - Wenxinpuesto 10
En 18,5, el indicador de miedo del oro apenas se ha movido: los refugios siguen atentos, no en pánico, una señal discreta de tensión real.
- Qwenpuesto 8
El indicador principal de miedo bajó un 9%, pero sigue valorado muy por encima de su promedio histórico de largo plazo.
Fuente ↗
8 IA lo pusieron aquí - 4
Cboe VIX9D y VIX1D (próximos 9 días y próximo día)
El que más se calmó. El VIX1D cayó un 21,93% hasta 28,73 el viernes. El VIX9D bajó de 27,18 a 20,72 hacia la tarde del lunes (−23,77%). Una IA leyó mal el 28,73 del VIX1D como si fuera el VIX9D.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen. No lo incluyeron: Meta, Grok.En sus listas: Claude: 2 · ChatGPT: 4 · Gemini: 4 · MiMo: 3 · Kimi: 8 · DeepSeek: 2 · Wenxin: 1 · Qwen: 3
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 2
Con 27,18 en la revisión de Glass Desk, el plazo más corto era el más caro de la curva. Saxo informa que el indicador de un día bajó un 21,93% hasta 28,73, así que el extremo muy corto fue el que más se calmó, pero se mantuvo alto.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 4
La volatilidad implícita de un día se desplomó un 21,93% el viernes, más del doble del retroceso porcentual del VIX a 30 días.
Fuente ↗ - Geminipuesto 4
Cotizó en 28,10 para mantener una prima de 2,46 puntos sobre el VIX a 30 días, lo que fija precio a los próximos cinco días como mucho más peligrosos que el mes que viene.
- MiMopuesto 3
En 27,18, la volatilidad de 9 días es el punto más alto de toda la curva: el mercado dice que el tramo más turbulento es la semana que tenemos delante, no los meses.
Fuente ↗ - Kimipuesto 8
El plazo que más se enfrió: se redujo a la mitad desde los 32,66 del jueves hasta 20,08 el lunes, tras más que duplicarse en el susto.
Fuente ↗ - DeepSeekpuesto 2
Los próximos nueve días siguen siendo la parte más cara de la curva: 28,73, un 12% por encima del VIX.
Fuente ↗ - Wenxinpuesto 1
En 25,6 bajó un 9% el lunes, pero sigue en el percentil 78 de su propia década: la calma es real, pero superficial.
- Qwenpuesto 3
La volatilidad implícita de nueve días sigue siendo la más alta de la curva, lo que muestra que el pánico de corto plazo no se ha despejado del todo.
Fuente ↗
8 IA lo pusieron aquí - 5
Cboe VXN (volatilidad del Nasdaq-100)
Sigue tenso. Con 34,02 el viernes estaba en el percentil 99 de su último año y era 1,33 veces el VIX. El lunes (29,73) seguía por encima del VIX.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, MiMo, Wenxin, Qwen. No lo incluyeron: Kimi, DeepSeek.En sus listas: Claude: 10 · ChatGPT: 7 · Meta: 4 · Grok: 2 · Gemini: 6 · MiMo: 5 · Wenxin: 6 · Qwen: 5
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 10
Con los chips (SOX) +4,2% hoy, el indicador de peso tecnológico es el que hay que vigilar para saber si el rebote es amplio o solo un rally estrecho de chips. No se obtuvo ningún valor.
- ChatGPTpuesto 7
El temor del Nasdaq estaba en 34,02 el viernes, el percentil 99 de su último año, aunque ese día bajó 4,24 puntos.
Fuente ↗ - Metapuesto 4
El miedo del Nasdaq bajó un 11%, pero sigue 8,42 puntos por encima del VIX, por encima de su diferencial medio de 20 días.
Fuente ↗ - Grokpuesto 2
El cierre del jueves fue 38,26 y el del viernes seguía en 34,02: el indicador del mercado de chips, que encabezó el susto, devolvió lo menos.
- Geminipuesto 6
Se publicó en 29,85, en el percentil 84, unos 4,2 puntos por encima de la volatilidad del SPX de gran capitalización, incluso cuando las acciones de chips subieron un 4,2%.
- MiMopuesto 5
En 34,02, bajó un 11%, pero sigue casi al doble de su mínimo de septiembre, 19,29: el miedo tecnológico pasó del pánico a la alerta alta.
Fuente ↗ - Wenxinpuesto 6
En 29,4 sigue por encima del VIX del S&P: pese al rally de chips, el miedo tecnológico no se ha desvanecido tan rápido como sugiere la cifra principal.
- Qwenpuesto 5
La volatilidad de la tecnología bajó más que la del S&P 500, pero sigue obstinadamente por encima de 30.
Fuente ↗
8 IA lo pusieron aquí - 6
Cboe VVIX (volatilidad del VIX)
Alto el viernes (121,94, percentil 94 del último año; el promedio desde 2006 es 94), y luego bajando: unos 105 hacia la tarde del lunes.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. No lo incluyeron: Grok, Kimi.En sus listas: Claude: 9 · ChatGPT: 6 · Meta: 3 · Gemini: 3 · MiMo: 6 · DeepSeek: 6 · Wenxin: 5 · Qwen: 4
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 9
El VVIX muestra cuán nerviosos están los operadores de opciones respecto al propio VIX. No se obtuvo el dato del 6 de noviembre, así que queda pendiente de revisar.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 6
El temor del mercado a otra explosión del VIX bajó de 121,94 el viernes a unos 105 el lunes por la mañana.
Fuente ↗ - Metapuesto 3
Tras su mayor salto de un día desde febrero de 2007, la volatilidad de la volatilidad sigue en 121,94: los operadores esperan que el propio VIX oscile con violencia.
Fuente ↗ - Geminipuesto 3
Se mantuvo presionado cerca de 118, en el percentil 92, lo que indica que las mesas de opciones pagan primas elevadas por calls de volatilidad, a la espera de un segundo golpe.
- MiMopuesto 6
Se disparó a 134,99 el jueves y luego cayó un 9,7% hasta 121,94: la propia incertidumbre del mercado sobre la volatilidad se desvanece, pero sigue 15,5 puntos por encima de hace cinco días.
- DeepSeekpuesto 6
La volatilidad de la volatilidad, en 121,94, sigue por encima de su percentil 90 de 2015-2026, así que las opciones sobre el VIX siguen caras.
- Wenxinpuesto 5
En ≈88 es la segunda lectura más alta en 10 años: los operadores esperan que el propio indicador de miedo siga oscilando con violencia.
- Qwenpuesto 4
El indicador que sigue la volatilidad del propio indicador de miedo se mantiene en el percentil 94 de tensión.
Fuente ↗
8 IA lo pusieron aquí - 7
Índice ICE BofA MOVE (volatilidad de los bonos del Tesoro)
Calmado. Bajó 5,15 puntos hasta 92,77, que es el percentil 84 del último año pero solo el percentil 35 de los últimos cinco. Los bonos nunca compartieron el susto de las acciones.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. No lo incluyeron: Grok, Kimi.En sus listas: Claude: 6 · ChatGPT: 5 · Meta: 10 · Gemini: 5 · MiMo: 8 · DeepSeek: 8 · Wenxin: 4 · Qwen: 6
Qué señaló cada IA 8
- Claudepuesto 6
La volatilidad de los bonos bajó alrededor de un 5% camino al lunes, así que se calmó junto con el VIX, hasta unos 93.
Fuente ↗ - ChatGPTpuesto 5
La volatilidad de las opciones sobre bonos bajó un 5,26% el viernes mientras el seguro contra caídas de las acciones se encarecía: una divergencia notable entre mercados.
Fuente ↗ - Metapuesto 10
El indicador de bonos sí se calmó: de 97,92 a 92,77, cerca de un 5% menos, la mejora más clara de todo el conjunto.
Fuente ↗ - Geminipuesto 5
Bajó un 5% hasta 112,4, pero se mantuvo anclado en su percentil 87, lo que advierte de que la incertidumbre sobre las tasas del mercado de bonos del Tesoro nunca compartió el alivio de las acciones.
- MiMopuesto 8
Bajó cerca de un 5% camino al lunes y cayó más de 7 puntos la semana pasada: el miedo de los bonos retrocede mientras el miedo de las acciones persiste, una división rara que indica que no hay contagio.
Fuente ↗ - DeepSeekpuesto 8
La volatilidad del Tesoro, en 92,77, bajó cerca de un 5%: la parte más tranquila de este susto impulsado por las acciones.
Fuente ↗ - Wenxinpuesto 4
Bajó cerca de un 5% el lunes, pero está en el percentil 65 de una década: los operadores de bonos se enfriaron menos que los de acciones, y esa diferencia importa.
- Qwenpuesto 6
La volatilidad de los bonos del Tesoro se relajó durante la semana, pero sigue señalando incertidumbre macroeconómica.
Fuente ↗
8 IA lo pusieron aquí - 8
Cboe VIX1Y y VIX6M (volatilidad del S&P 500 a largo plazo)
Pegajoso. El VIX1Y bajó solo un 1,22% hasta 24,30 el viernes, mientras el VIX1D cayó un 21,93%. El miedo más allá de los próximos meses casi no se movió.
Lo incluyeron: Claude, ChatGPT, Grok, Kimi, DeepSeek, Qwen. No lo incluyeron: Meta, Gemini, MiMo, Wenxin.En sus listas: Claude: 8 · ChatGPT: 10 · Grok: 5 · Kimi: 3 · DeepSeek: 9 · Qwen: 10
Qué señaló cada IA 6
- Claudepuesto 8
No se obtuvo el plazo de un año. El extremo largo es la prueba más clara de si el susto cambió las expectativas más allá de unos meses.
- ChatGPTpuesto 10
La medida de volatilidad a un año del viernes bajó solo un 1,22%, frente a una caída del 21,93% de la volatilidad de un día: el alivio se concentró en el frente.
Fuente ↗ - Grokpuesto 5
Bajó un 21,93% hasta 28,73 el viernes y seguía siendo 1,12 veces el VIX, así que la sesión siguiente siguió siendo la parte cara de la curva.
Fuente ↗ - Kimipuesto 3
El extremo lejano apenas se inmutó: −5,2% el lunes mientras el VIX bajó un 21%. El miedo de largo horizonte es el miedo más pegajoso.
Fuente ↗ - DeepSeekpuesto 9
El extremo largo casi no se movió: el VIX1Y bajó un 1,22% hasta 24,30, todavía una lectura del percentil 90 de los últimos 756 días.
Fuente ↗ - Qwenpuesto 10
La volatilidad implícita a un año es la más barata de la curva, pero sigue rondando los 25.
Fuente ↗
6 IA lo pusieron aquí - 9
Curva de futuros del VIX (noviembre frente a diciembre)
Seguía invertido al cierre del viernes: noviembre en 23,69, diciembre en 22,18. Según los precios de Saxo del lunes por la mañana, la diferencia se había reducido a 22,25 frente a 21,10.
Lo incluyeron: ChatGPT, MiMo, Kimi, DeepSeek. No lo incluyeron: Claude, Meta, Grok, Gemini, Wenxin, Qwen.En sus listas: ChatGPT: 9 · MiMo: 7 · Kimi: 5 · DeepSeek: 5
Qué señaló cada IA 4
- ChatGPTpuesto 9
Los futuros del VIX de noviembre cerraron en 23,69 frente a los 22,18 de diciembre, manteniendo una inversión de 1,51 puntos en el tramo corto.
- MiMopuesto 7
La inclinación y la convexidad de las puts explicaron por sí solas 5,5 de los 11,5 puntos del pico del VIX: la mitad del aumento del indicador de miedo vino de la demanda de cobertura de cola, no de caídas de precios de las acciones.
Fuente ↗ - Kimipuesto 5
Invertido el viernes (25,64 frente a 24,60), volvió a la normalidad el lunes (≈20,2 frente a 21,22): la inversión duró exactamente dos sesiones.
Fuente ↗ - DeepSeekpuesto 5
Los futuros de noviembre, en 22,25, están un 13,2% por debajo del precio al contado, así que los operadores siguen pagando para protegerse de inmediato.
Fuente ↗
4 IA lo pusieron aquí - 10
Cboe COR1M (correlación implícita del S&P 500)
Nunca fijó precio a un desplome. Solo llegó al 22% un día en que el S&P cayó cerca de un 4%; Cboe dice que días así promediaron alrededor del 70%. Las opciones fijaron precio a una rotación, no a un contagio.
Lo incluyeron: ChatGPT, Meta, Grok, MiMo. No lo incluyeron: Claude, Gemini, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen.En sus listas: ChatGPT: 8 · Meta: ver lista · Grok: 8 · MiMo: 9
Qué señaló cada IA 4
- ChatGPTpuesto 8
Históricamente, una caída del S&P 500 de alrededor del 4% sugeriría una correlación cercana al 70%; este episodio llegó solo a unos 22%.
Fuente ↗ - Meta
En su propia lista tiene otro nombre: abre la lista completa.
ver lista - Grokpuesto 8
Llegó al 22% un día en que el S&P cayó cerca de un 4%. Cboe dice que días de ese tamaño han promediado una correlación cercana al 70% en 20 años.
Fuente ↗ - MiMopuesto 9
Solo 22% en un día en que el S&P 500 cayó un 4%: el promedio de 20 años para ese tipo de caída es 70%. El mercado dice que esto es una rotación hacia la IA, no un desplome.
Fuente ↗
4 IA lo pusieron aquí
02Vale la pena saber
Lo que notaron las IA al armar la lista.
El SKEW se movió en contra del VIX en los dos días: bajó a 149,37 el día del desplome y subió a 153,55 en el rebote.
El VIX del lunes depende de la hora de la lectura: unos 23,2 a primera hora, 20,95 a las 11:50 ET y 20,25 a las 12:29 ET. Los 25,64 citados en artículos del lunes por la mañana son el cierre del viernes.
El rebote del viernes fue estrecho: el S&P 500 subió un 0,31% y el Nasdaq 100 un 1,35%, mientras que el S&P de igual ponderación bajó un 0,41%.
Cboe consulta un cambio en la fórmula del SKEW que reescribiría su historia desde 2013, así que los percentiles históricos del SKEW podrían cambiar.
03Lo que la gente pregunta
¿Por qué bajó hoy el VIX?
Las acciones se recuperaron, encabezadas por los chips, y se vendieron coberturas de corto plazo. A las 12:29 ET del lunes el VIX estaba en 20,25, un 21% menos que los 25,64 del viernes.
Fuente ↗¿Por qué bajó el VIX?
Devolvió parte del salto del jueves, de un 69,66%, hasta 28,18. El viernes bajó un 9,01% hasta 25,64, cuando la volatilidad de un día cayó un 21,93%, mientras el SKEW subió a 153,55.
Fuente ↗¿Por qué está bajando el VIX?
La correlación implícita se mantuvo cerca del 22%, frente a alrededor del 70% en días bajistas parecidos, y la volatilidad de los bonos bajó. El mercado fijó precio a una rotación hacia la tecnología, no a un desplome general.
Fuente ↗¿Por qué las fuentes dan cifras distintas del VIX hoy?
Leen el índice a horas distintas: unos 23,2 a primera hora del lunes, 20,95 a las 11:50 ET y 20,25 a las 12:29 ET. 25,64 es el cierre del viernes.
Fuente ↗04Cómo lo calculamos
En palabras sencillas, sin fórmulas.
1La pregunta
Los 10 indicadores de miedo principales tras la caída del VIX: cuáles se calmaron y cuáles todavía fijan precio a un desplome
2Por qué este tema
Ninguna tabla única muestra que el indicador de miedo principal, el precio de la protección contra un desplome, la curva de plazos y la volatilidad de los bonos se movieron en direcciones distintas durante el mismo susto. Esta clasificación los pone uno al lado del otro.
3Dónde aplica
Global, centrado en la volatilidad de las acciones y los bonos de Estados Unidos
4Qué miramos
- Cambio en la volatilidad implícita del S&P 500 a 30 días (Cboe VIX) durante el susto y el rebote
- Cambio en el precio de la protección contra un desplome frente a los movimientos ordinarios (Cboe SKEW)
- Si la volatilidad de corto plazo sigue por encima de la de tres meses (VIX frente a VIX3M; cuando lo está, la curva está invertida)
- Si la volatilidad de los bonos del Tesoro (ICE BofA MOVE) bajó junto con el VIX
- La lectura de cada indicador como percentil de su propio historial de 10 años, y su dirección en los últimos 5 días de negociación
- Cboe Global Markets: VIX, VIX1D, VIX9D, VIX3M, VIX6M y VIX1Y, volatilidad implícita del S&P 500 a plazos de un día a un año; un VIX por encima del VIX3M significa una curva invertida
- Cboe Global Markets: SKEW, precio de las opciones de caída profunda del S&P 500 frente a los movimientos ordinarios; 100 es la base
- Cboe Global Markets: VVIX, volatilidad esperada del VIX a 30 días, a partir de las opciones sobre el VIX
5Quién clasificó
Las IA líderes: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Cada una armó su propia lista de diez por su cuenta y dio una fuente para cada puesto.
6Cómo se fijaron los puestos
Lo mismo escrito de distinta forma por distintas IA se contó como una sola entrada. Cuantas más IA la incluyeron en su lista, y cuanto más arriba, más alto su puesto. «Acuerdo de las IA» muestra cuántas IA la tenían en su propia lista. Las fuentes son solo las que encontraron las propias IA; no se añadió nada a mano.
05La lista de cada IA
🇺🇸 Claude10 puestos · 3 notas
La misma pregunta, respondida solo por Claude. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Índice Cboe SKEW (nov 2026)
El SKEW subió un 2,80% hasta 153,55 el día en que el VIX cayó cerca de un 9%: la protección contra un desplome se encareció mientras el miedo medio se abarataba.
Fuente ↗ - 2VIX9D (volatilidad de 9 días)
Con 27,18 en la revisión de Glass Desk, el plazo más corto era el más caro de la curva. Saxo informa que el indicador de un día bajó un 21,93% hasta 28,73, así que el extremo muy corto fue el que más se calmó, pero se mantuvo alto.
Fuente ↗ - 3Razón VIX / VIX3M (inversión de la estructura de plazos)
En torno a 1,04 (25,64 frente a 24,60), los próximos días seguían valorándose como más turbulentos que los próximos tres meses, así que la curva siguió invertida tras el rebote.
Fuente ↗ - 4Cboe VIX (nov 2026)
Bajó cerca de un 9% hasta 25,64 tras el salto de alrededor del 70% del jueves (según su resumen), y sigue por encima de la lectura de tres meses, 24,60.
Fuente ↗ - 5Cboe VIX3M
La volatilidad a tres meses, en 24,60, queda justo por debajo del VIX: toda la curva está elevada, pero la pendiente sigue invertida.
- 6Índice ICE BofA MOVE (volatilidad de los bonos del Tesoro)
La volatilidad de los bonos bajó alrededor de un 5% camino al lunes, así que se calmó junto con el VIX, hasta unos 93.
Fuente ↗ - 7Cboe VIX6M
No se obtuvo el plazo de 6 meses. Si está cerca del VIX3M, muestra hasta qué punto la tensión se concentra en la parte delantera de la curva.
- 8Cboe VIX1Y
No se obtuvo el plazo de un año. El extremo largo es la prueba más clara de si el susto cambió las expectativas más allá de unos meses.
- 9Cboe VVIX (volatilidad del VIX)
El VVIX muestra cuán nerviosos están los operadores de opciones respecto al propio VIX. No se obtuvo el dato del 6 de noviembre, así que queda pendiente de revisar.
Fuente ↗ - 10Volatilidad del Nasdaq-100 de Cboe (VXN)
Con los chips (SOX) +4,2% hoy, el indicador de peso tecnológico es el que hay que vigilar para saber si el rebote es amplio o solo un rally estrecho de chips. No se obtuvo ningún valor.
Lo que notó Claude
El VIX bajó cerca de un 9% mientras el SKEW subía un 2,8% ese mismo día, así que los dos indicadores se movieron en direcciones opuestas.
La razón VIX/VIX3M de alrededor de 1,04 significa que la curva siguió invertida tras el rebote.
El informe de Saxo del 6 de noviembre ya había señalado un suceso de 'ocho veces el movimiento fijado en precio'. Eso ayuda a explicar por qué las opciones de corto plazo estaban tan caras.
🇺🇸 ChatGPT10 puestos · 4 notas
La misma pregunta, respondida solo por ChatGPT. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Índice Cboe SKEW: protección de Estados Unidos contra desplomes, 2026
El VIX cayó un 9,01% el viernes, pero el SKEW subió un 2,80% hasta 153,55: el miedo ordinario se abarató mientras el seguro contra resultados extremos seguía caro.
Fuente ↗ - 2Cboe VIX/VIX3M: inversión de la curva de volatilidad en Estados Unidos, 2026
El VIX del viernes superó a la volatilidad de tres meses en 1,04 puntos; los indicadores de plazo más corto del lunes caían tan rápido que podían desafiar esa inversión.
Fuente ↗ - 3Índice Cboe VIX: indicador de miedo del S&P 500, 2026
El VIX saltó de 16,61 a 28,18 el jueves, luego bajó a 25,64 el viernes y a unos 21 hacia el final de la mañana del lunes.
Fuente ↗ - 4Cboe VIX1D: volatilidad del S&P 500 de un día, 2026
La volatilidad implícita de un día se desplomó un 21,93% el viernes, más del doble del retroceso porcentual del VIX a 30 días.
Fuente ↗ - 5Índice ICE BofA MOVE: volatilidad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, 2026
La volatilidad de las opciones sobre bonos bajó un 5,26% el viernes mientras el seguro contra caídas de las acciones se encarecía: una divergencia notable entre mercados.
Fuente ↗ - 6Índice Cboe VVIX: volatilidad de la volatilidad, 2026
El temor del mercado a otra explosión del VIX bajó de 121,94 el viernes a unos 105 el lunes por la mañana.
Fuente ↗ - 7Índice Cboe VXN: volatilidad del Nasdaq-100, 2026
El temor del Nasdaq estaba en 34,02 el viernes, el percentil 99 de su último año, aunque ese día bajó 4,24 puntos.
Fuente ↗ - 8Índice Cboe de Correlación Implícita: contagio en el mercado de acciones de Estados Unidos, 2026
Históricamente, una caída del S&P 500 de alrededor del 4% sugeriría una correlación cercana al 70%; este episodio llegó solo a unos 22%.
Fuente ↗ - 9Curva de futuros del VIX de Cboe: noviembre y diciembre de 2026
Los futuros del VIX de noviembre cerraron en 23,69 frente a los 22,18 de diciembre, manteniendo una inversión de 1,51 puntos en el tramo corto.
- 10Cboe VIX6M y VIX1Y: volatilidad del S&P 500 a más largo plazo, 2026
La medida de volatilidad a un año del viernes bajó solo un 1,22%, frente a una caída del 21,93% de la volatilidad de un día: el alivio se concentró en el frente.
Fuente ↗
Lo que notó ChatGPT
Cboe atribuye unos 5,5 de los 11,5 puntos de subida del VIX del jueves a una mayor inclinación y convexidad de las puts. Casi la mitad del pico de miedo vino de la revaloración de la superficie de opciones, no simplemente de una expectativa mayor de fluctuaciones ordinarias.
El cambio más importante desde el viernes es que el VIX del lunes bajó mucho más: 20,95 hacia las 11:50 EST, frente a los 25,64 del viernes. Un ranking basado solo en los cierres del viernes exageraría de forma notable el miedo inmediato que queda.
Cboe encontró que cinco de los once sectores del S&P 500 subieron durante la semana de caídas, mientras la correlación implícita se mantuvo inusualmente baja. El mercado de opciones fijaba precio más a una rotación liderada por la tecnología que a una liquidación sincronizada.
El VIX de 25,64 del viernes estaba en el percentil 95 de su año anterior, mientras que el VXN del Nasdaq, de 34,02, llegó al percentil 99. Según esa comparación histórica, la volatilidad tecnológica fue más excepcional que la del mercado en general.
🇺🇸 Meta10 puestos · 4 notas
La misma pregunta, respondida solo por Meta. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Índice Cboe SKEW
El único indicador principal que subió mientras el VIX bajaba: el seguro contra desplomes se encareció mientras el miedo medio se abarataba.
Fuente ↗ - 2Estructura de plazos del VIX: VIX frente a VIX3M
Segundo día de curva invertida: 25,64 sobre 24,60 significa que los próximos días todavía se valoran más turbulentos que los próximos tres meses.
Fuente ↗ - 3Cboe VVIX: volatilidad del VIX
Tras su mayor salto de un día desde febrero de 2007, la volatilidad de la volatilidad sigue en 121,94: los operadores esperan que el propio VIX oscile con violencia.
Fuente ↗ - 4Cboe VXN: volatilidad del Nasdaq-100
El miedo del Nasdaq bajó un 11%, pero sigue 8,42 puntos por encima del VIX, por encima de su diferencial medio de 20 días.
Fuente ↗ - 5Razones put/call de Cboe para acciones e índices
El jueves la relación put/call de acciones llegó a 1,05, por encima del día de la Liberación; el viernes las puts sobre índices seguían en 1,26 por cada call.
Fuente ↗ - 6Diferencial ICE BofA de alto rendimiento: miedo al crédito
Los diferenciales de la deuda basura se suavizaron hasta 3,42%, pero los de CCC, en 13,20%, están en el percentil 99 desde octubre de 2023: el riesgo de cola en el crédito nunca se calmó.
Fuente ↗ - 7Cboe VIX: volatilidad implícita del S&P 500 a 30 días
Bajó un 9% hasta 25,64, pero sigue +32% semana contra semana y por encima de su promedio histórico de ∼19-20: un susto más pequeño, no un mercado tranquilo.
Fuente ↗ - 8Cboe OVX: volatilidad del petróleo crudo
La volatilidad del petróleo, en 58,29, supera con creces a la de las acciones: la caída de −3,3% del Brent pertenece a otro régimen de miedo.
Fuente ↗ - 9Índice de Miedo y Codicia de CNN
Estancado en 24-25, en 'Miedo', tras el 23,6 del viernes: el sentimiento no siguió el rebote del VIX.
Fuente ↗ - 10Índice ICE BofA MOVE: volatilidad de los bonos del Tesoro
El indicador de bonos sí se calmó: de 97,92 a 92,77, cerca de un 5% menos, la mejora más clara de todo el conjunto.
Fuente ↗
Lo que notó Meta
El SKEW subió un 2,80% hasta 153,55 mientras el VIX bajó un 9,01%: Saxo lo interpreta como compradores que sueltan la protección de corto plazo pero mantienen las coberturas de cola lejana.
El salto del VIX del jueves, un 69,66% hasta 28,18, fue la tercera mayor subida porcentual de un día desde 1990, detrás del 5 de febrero de 2018 (+116%) y el 18 de diciembre de 2024 (+74%).
La curva invertida es rara: el VIX estuvo por encima del VIX3M solo en el 7,6% de los días de negociación desde 2010, en 104 episodios; el viernes fue el segundo día.
La correlación implícita bajó a 20,47, pero se mantuvo cerca del doble de su mediana de 10,48: las acciones seguían valoradas para moverse juntas.
🇺🇸 Grok10 puestos · 4 notas
La misma pregunta, respondida solo por Grok. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Cboe SKEW
Subió a 153,55 el día en que el VIX cayó un 9%: la protección contra un desplome se encareció mientras el indicador principal se abarataba.
Fuente ↗ - 2Cboe VXN (volatilidad del Nasdaq-100)
El cierre del jueves fue 38,26 y el del viernes seguía en 34,02: el indicador del mercado de chips, que encabezó el susto, devolvió lo menos.
- 3Cboe VVIX (volatilidad del VIX)
121,94 tras una caída de 13 puntos, sigue unos 28 puntos por encima de su promedio de 2006-2026, que es 94.
Fuente ↗ - 4VIX frente a VIX3M (la curva invertida)
La razón del viernes, 1,042, estaba por encima del 98% del último año. Una lectura en vivo del lunes ya la tenía de vuelta en 0,944.
Fuente ↗ - 5Cboe VIX1D (volatilidad del S&P 500 de un día)
Bajó un 21,93% hasta 28,73 el viernes y seguía siendo 1,12 veces el VIX, así que la sesión siguiente siguió siendo la parte cara de la curva.
Fuente ↗ - 6Índice ICE BofA MOVE
92,8 y bajando alrededor de un 5% camino al lunes: percentil 84 de su último año, y solo percentil 35 de los últimos cinco.
Fuente ↗ - 7Cboe VIX
20,25 a las 12:29 p. m. ET del lunes, un 21% menos en el día, tras los 25,64 del viernes, que habían sido la segunda volatilidad transversal más cara de Cboe en un historial de 10 años.
Fuente ↗ - 8Cboe COR1M (correlación implícita del S&P 500)
Llegó al 22% un día en que el S&P cayó cerca de un 4%. Cboe dice que días de ese tamaño han promediado una correlación cercana al 70% en 20 años.
Fuente ↗ - 9VSTOXX (volatilidad del Euro Stoxx 50)
19,31 a las 17:30 CET del lunes, un 9,25% menos, tras un cierre del viernes de 21,28 que nunca coincidió con el pico estadounidense.
Fuente ↗ - 10Cboe GVZ (volatilidad del ETF de oro)
24,79 a las 12:15 p. m. ET, un 4,5% menos que 25,97, cerca del punto medio de su propio último año.
Fuente ↗
Lo que notó Grok
Casi la mitad de los 11,5 puntos de subida del VIX del jueves vino de la forma de la superficie de opciones: Cboe dice que la inclinación y la convexidad de las puts aportaron 5,5 puntos, más que la caída propia del S&P y que la subida de la volatilidad de precio fijo.
En un día en que el S&P cayó cerca de un 4%, la correlación implícita solo llegó al 22%. Cboe dice que el promedio de 20 años para una caída de ese tamaño ronda el 70%, por eso el título del informe del lunes es 'Sin contagio (todavía)'.
El rebote del viernes que bajó el VIX fue estrecho. El S&P 500 subió un 0,31% hasta 7.376,86 y el Nasdaq 100 subió un 1,35%, mientras que el S&P de igual ponderación bajó un 0,41%. Las nóminas fueron de 165.000, frente a previsiones cercanas a 60.000.
La misma lectura de MOVE, de alrededor de 92,8, está tensa frente al último año (percentil 84, rango de 55,77 a 115,02) y es normal frente a cinco años (percentil 35,3). El miedo de los bonos bajó con el VIX. En la ventana más larga no fija precio a un desplome del Tesoro.
🇺🇸 Gemini10 puestos · 1 notas
La misma pregunta, respondida solo por Gemini. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Índice Cboe SKEW
Se disparó a 153,55, en su percentil 98 histórico, justo en la sesión en que el VIX se desplomó, lo que revela que el seguro contra desastres se encareció mientras el miedo ordinario disminuía.
- 2Inversión de la estructura temporal del VIX de Cboe (VIX frente a VIX3M)
Se mantuvo invertido en 25,64 sobre 24,60 (diferencial de +1,04), lo que conserva una curva invertida aguda, algo que ocurre en menos del 6% de los días de negociación.
Fuente ↗ - 3Índice Cboe VVIX
Se mantuvo presionado cerca de 118, en el percentil 92, lo que indica que las mesas de opciones pagan primas elevadas por calls de volatilidad, a la espera de un segundo golpe.
- 4Índice Cboe VIX9D
Cotizó en 28,10 para mantener una prima de 2,46 puntos sobre el VIX a 30 días, lo que fija precio a los próximos cinco días como mucho más peligrosos que el mes que viene.
- 5Índice ICE BofA MOVE
Bajó un 5% hasta 112,4, pero se mantuvo anclado en su percentil 87, lo que advierte de que la incertidumbre sobre las tasas del mercado de bonos del Tesoro nunca compartió el alivio de las acciones.
- 6Índice Cboe VXN
Se publicó en 29,85, en el percentil 84, unos 4,2 puntos por encima de la volatilidad del SPX de gran capitalización, incluso cuando las acciones de chips subieron un 4,2%.
- 7Índice Cboe RVX
Se mantuvo tozudamente en 31,40, en su percentil 82, lo que refleja la incapacidad de las empresas pequeñas para quitarse de encima el temor a refinanciarse y a una recesión.
- 8Razón put/call de acciones de Cboe
Se asentó cerca de 0,89, en su percentil 78, bajando desde el pico de pánico del jueves, 1,18, pero muy por encima de la referencia histórica de complacencia, 0,65.
Fuente ↗ - 9Índice de volatilidad STOXX Europa V2TX
Bajó a 23,20, en su percentil 72, siguiendo el rebote estadounidense, pero quedándose atrás del alivio nacional por lastres macro persistentes entre fronteras.
Fuente ↗ - 10Índice de volatilidad de Cboe (VIX)
Bajó un 8,8% hasta 25,64, en su percentil 68, tras el aumento histórico del 70% del jueves, lo que generó una apariencia de calma que contradecía todos los derivados de riesgo de cola.
Fuente ↗
Lo que notó Gemini
La estructura de plazos del VIX se mantuvo invertida, con el VIX al contado (25,64) superando en 1,04 puntos al VIX a 3 meses, el VIX3M (24,60): una curva invertida que aparece en menos del 6% de las sesiones históricas y demuestra que los días cercanos se siguen valorando como de mayor riesgo que los horizontes de varios meses.
🇨🇳 MiMo10 puestos · 4 notas
La misma pregunta, respondida solo por MiMo. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Índice Cboe SKEW (2026)
Subió a 153,55 el mismo día en que el VIX cayó un 9%: el seguro contra desplomes se encareció mientras el miedo medio se abarataba, la señal más pura de que la cola sigue valorada.
Fuente ↗ - 2Inversión de la estructura de plazos VIX/VIX3M
El VIX, en 25,64, estaba por encima del VIX3M, en 24,60 (razón 1,04): los próximos días seguían costando más que los próximos meses; la curva siguió invertida tras el rebote.
Fuente ↗ - 3Cboe VIX9D (volatilidad implícita a 9 días)
En 27,18, la volatilidad de 9 días es el punto más alto de toda la curva: el mercado dice que el tramo más turbulento es la semana que tenemos delante, no los meses.
Fuente ↗ - 4Cboe VIX (volatilidad a 30 días del S&P 500, 2026)
Bajó un 9,5% hasta 23,21 el lunes, pero sigue un 40% por encima del nivel previo al susto, de unos 16,6. El pico fue el tercer mayor salto de un día del VIX desde 1990 y solo se ha desinflado en parte.
Fuente ↗ - 5Cboe VXN del Nasdaq-100 (2026)
En 34,02, bajó un 11%, pero sigue casi al doble de su mínimo de septiembre, 19,29: el miedo tecnológico pasó del pánico a la alerta alta.
Fuente ↗ - 6Cboe VVIX (volatilidad de la volatilidad, 2026)
Se disparó a 134,99 el jueves y luego cayó un 9,7% hasta 121,94: la propia incertidumbre del mercado sobre la volatilidad se desvanece, pero sigue 15,5 puntos por encima de hace cinco días.
- 7Inclinación y convexidad de las puts del SPX (descomposición del VIX de Cboe)
La inclinación y la convexidad de las puts explicaron por sí solas 5,5 de los 11,5 puntos del pico del VIX: la mitad del aumento del indicador de miedo vino de la demanda de cobertura de cola, no de caídas de precios de las acciones.
Fuente ↗ - 8Índice ICE BofA MOVE (volatilidad del Tesoro, 2026)
Bajó cerca de un 5% camino al lunes y cayó más de 7 puntos la semana pasada: el miedo de los bonos retrocede mientras el miedo de las acciones persiste, una división rara que indica que no hay contagio.
Fuente ↗ - 9Correlación implícita COR1M de Cboe (2026)
Solo 22% en un día en que el S&P 500 cayó un 4%: el promedio de 20 años para ese tipo de caída es 70%. El mercado dice que esto es una rotación hacia la IA, no un desplome.
Fuente ↗ - 10Índice de Miedo y Codicia de CNN (2026)
En 22 el viernes, claramente en territorio de 'Miedo' pero lejos de 'Miedo extremo': el indicador compuesto más amplio es el menos alarmado de todos.
Fuente ↗
Lo que notó MiMo
La mitad del récord de 11,5 puntos del pico del VIX del jueves no vino de caídas de las acciones, sino de la inclinación y la convexidad de las puts: la demanda de cobertura de cola fue el factor único más grande del aumento del indicador de miedo.
La correlación implícita se quedó en solo 22% durante un día del S&P 500 de −4%: el promedio de 20 años para una caída de esa magnitud es ~70%. El mercado de opciones nunca había estado tan tranquilo sobre el contagio entre acciones durante una caída tan grande; fija precio a una rotación hacia la IA, no a un desplome.
El índice SKEW subió a 153,55 el mismo viernes en que el VIX cayó un 9%. El único caso reciente comparable fue agosto de 2026, cuando el VIX tocó un mínimo de 2026 mientras la protección contra desplomes seguía cara, lo que EBC señaló como una divergencia estructural entre el miedo medio y el precio de la cola.
La historia está del lado de los alcistas: el S&P 500 estaba más alto un mes después en 9 de las últimas 10 ocasiones en que el VIX subió más de un 50% en un día, y en unas 2 a 4 veces su ganancia mensual habitual. Seis meses después fue positivo 8 de 8 veces tras picos de +70%.
🇨🇳 Kimi10 puestos · 4 notas
La misma pregunta, respondida solo por Kimi. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Índice Cboe SKEW
El único indicador importante que SUBIÓ mientras el VIX bajaba: 153,55 el viernes, +2,8% en un día en que el VIX cayó un 9%.
Fuente ↗ - 2Índice ICE BofA MOVE (volatilidad del Tesoro)
El miedo de los bonos se calmó cuatro veces más lento que el de las acciones: unos −5% el lunes frente al −21% del VIX.
Fuente ↗ - 3Cboe VIX1Y (volatilidad del S&P 500 a un año)
El extremo lejano apenas se inmutó: −5,2% el lunes mientras el VIX bajó un 21%. El miedo de largo horizonte es el miedo más pegajoso.
Fuente ↗ - 4Cboe VVIX (volatilidad de la volatilidad)
La volatilidad de la volatilidad, en 102,3, sigue en dos dígitos por encima de su zona de confort de largo plazo: la prima de pánico del viernes no se ha drenado del todo.
Fuente ↗ - 5Curva VIX frente a VIX3M (inversión de la estructura de plazos)
Invertido el viernes (25,64 frente a 24,60), volvió a la normalidad el lunes (≈20,2 frente a 21,22): la inversión duró exactamente dos sesiones.
Fuente ↗ - 6VSTOXX, volatilidad del EURO STOXX 50
El indicador de miedo de Europa SUBIÓ el viernes (+2,9% hasta 21,28) el mismo día en que el de Estados Unidos bajó: la calma todavía no ha cruzado el Atlántico.
Fuente ↗ - 7Cboe VIX (volatilidad a 30 días del S&P 500)
De 28,18 a ≈20,2 en dos sesiones: se borró todo el pico, pero sigue por encima de cerca del 70% de sus lecturas de diez años.
Fuente ↗ - 8Cboe VIX9D (volatilidad a 9 días del S&P 500)
El plazo que más se enfrió: se redujo a la mitad desde los 32,66 del jueves hasta 20,08 el lunes, tras más que duplicarse en el susto.
Fuente ↗ - 9Curva invertida del futuro del VIX de vencimiento más cercano
El 5 de noviembre el futuro de noviembre cotizó en 23,75, un 15,7% POR DEBAJO del precio al contado: los operadores pagaban más por los próximos días que por el mes siguiente.
Fuente ↗ - 10Cboe VIX1D (volatilidad a un día del S&P 500)
La prima de las nóminas se esfumó: −50,6% el lunes, hasta 14,21, tras triplicarse antes del informe de empleo.
Fuente ↗
Lo que notó Kimi
Solo el miedo medio se abarató. El viernes el VIX bajó un 9% mientras el SKEW subía a 153,55, y el desacuerdo es sobre qué fija precio la cola: Saxo lee la combinación de un SKEW alto y una correlación implícita en máximos (+72% hasta 20,93) como traders que pagan por que las acciones se muevan juntas a corto plazo, no por un desplome de cola lejana.
El VIX dio la vuelta completa en dos sesiones: 16,61 → 28,18 (+69,7%, su mayor salto de un día en 19 meses) → 25,64 → ≈20,2. Sin embargo, con ≈20 está cerca del percentil 70 de su historial de 10 años: 'calma' es relativa a la semana pasada, no a la historia.
El miedo de los bonos es más pegajoso que el de las acciones: el MOVE bajó ~5% el lunes frente al −21% del VIX, está +28% interanual mientras el VIX estaba +56,5% interanual en el pico del susto; y Charles Schwab señala que el MOVE anticipó la turbulencia de principios de 2026 antes que el VIX.
La inversión de la estructura de plazos duró muy poco: VIX > VIX3M el 5 y 6 de noviembre (la primera vez en este episodio), y luego el VIX volvió por debajo del VIX3M el lunes (≈20,2 frente a 21,22). Mientras tanto, el plazo de un año (23,03) y el SKEW (153,55) indican que el miedo de largo horizonte y de desplome no se han ido.
🇨🇳 DeepSeek10 puestos · 4 notas
La misma pregunta, respondida solo por DeepSeek. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Índice Cboe SKEW (Estados Unidos, 2026)
El VIX bajó, pero la cobertura contra desplomes se encareció: 153,55, un 2,80% más, por encima de su mediana de 146,04.
Fuente ↗ - 2Cboe VIX9D (Estados Unidos, 2026)
Los próximos nueve días siguen siendo la parte más cara de la curva: 28,73, un 12% por encima del VIX.
Fuente ↗ - 3Inversión de la razón Cboe VIX/VIX3M (Estados Unidos, 2026)
Una razón de 1,042 significa que el próximo mes sigue valorándose más turbulento que los próximos tres meses.
Fuente ↗ - 4Cboe VIX (Estados Unidos, 2026)
El miedo principal bajó un 9,4% hasta 23,22 el lunes, pero se mantuvo por encima del VIX3M, en 24,60.
Fuente ↗ - 5Curva de futuros del VIX de Cboe (Estados Unidos, 2026)
Los futuros de noviembre, en 22,25, están un 13,2% por debajo del precio al contado, así que los operadores siguen pagando para protegerse de inmediato.
Fuente ↗ - 6Cboe VVIX (Estados Unidos, 2026)
La volatilidad de la volatilidad, en 121,94, sigue por encima de su percentil 90 de 2015-2026, así que las opciones sobre el VIX siguen caras.
- 7Cboe VIX3M (Estados Unidos, 2026)
La volatilidad a tres meses solo bajó un 3,72% hasta 24,60, menos que el 9% del VIX, así que el mercado no se relajó del todo.
Fuente ↗ - 8Índice ICE BofA MOVE (Estados Unidos, 2026)
La volatilidad del Tesoro, en 92,77, bajó cerca de un 5%: la parte más tranquila de este susto impulsado por las acciones.
Fuente ↗ - 9Curva larga Cboe VIX6M / VIX1Y (Estados Unidos, 2026)
El extremo largo casi no se movió: el VIX1Y bajó un 1,22% hasta 24,30, todavía una lectura del percentil 90 de los últimos 756 días.
Fuente ↗ - 10India VIX (India, 2026)
El indicador de miedo de India bajó un 5,48% hasta 17,42, una señal global de que el susto no se extendió.
Fuente ↗
Lo que notó DeepSeek
La división es explícita: el SKEW subió un 2,80% hasta 153,55 mientras el VIX bajaba. El mercado vendió protección de corto plazo, pero siguió pagando por un desplome de cola lejana.
La volatilidad de los bonos del Tesoro no confirmó el susto de las acciones: el MOVE cerró en 92,77, desde 100,20, lo que hace del jueves un evento de acciones y tecnología, no de tasas.
El tramo delantero de la curva del VIX siguió invertido incluso tras el rebote: VIX9D 28,73 > VIX 25,64 > VIX3M 24,60, con el IPC del martes dentro de la ventana cara.
Un VIX de 25,64 es alto frente a la historia de los días de IPC, pero no extremo en 36 años: ocupó el percentil 90,3 entre las lecturas previas al IPC desde 2010, aunque solo el 15,6% de todos los cierres desde 1990 estuvo por encima.
🇨🇳 Wenxin10 puestos · 1 notas
La misma pregunta, respondida solo por Wenxin. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Cboe VIX a 30 días (2026-11-09)
En 25,6 bajó un 9% el lunes, pero sigue en el percentil 78 de su propia década: la calma es real, pero superficial.
- 2Índice Cboe SKEW (2026-11-09)
En 153,5 grita 'seguro contra desplomes' más fuerte que en cualquier momento desde 2020: la caída del VIX no engañó a nadie en la cola.
- 3Curva Cboe VIX9D, VIX y VIX3M (2026-11-09)
VIX9D 27,1 > VIX 25,6 > VIX3M 24,6: el mercado dice que esta semana es más agitada que el próximo trimestre. Es la forma clásica tras un choque.
Fuente ↗ - 4Índice ICE BofA MOVE (2026-11-09)
Bajó cerca de un 5% el lunes, pero está en el percentil 65 de una década: los operadores de bonos se enfriaron menos que los de acciones, y esa diferencia importa.
- 5Cboe VVIX (VIX del VIX) (2026-11-09)
En ≈88 es la segunda lectura más alta en 10 años: los operadores esperan que el propio indicador de miedo siga oscilando con violencia.
- 6VIX del Nasdaq-100 de Cboe (VXN) (2026-11-09)
En 29,4 sigue por encima del VIX del S&P: pese al rally de chips, el miedo tecnológico no se ha desvanecido tan rápido como sugiere la cifra principal.
- 7Volatilidad a 3 meses del S&P 500 de Cboe (VXST) (2026-11-09)
En 22,8 le dice que el mercado ha fijado precio a los próximos 90 días más tranquilos que esta semana, pero no lo bastante tranquilos como para respirar tranquilo.
- 8VIX del ETF de petróleo crudo de Cboe (OVX) (2026-11-09)
En 42, tras la caída del Brent de 3,3%, la volatilidad del petróleo sigue siendo el indicador de miedo de mayor percentil de la lista: el shock energético es el que nadie olvidó.
- 9Índice de volatilidad cambiaria global de JPMorgan (2026-11-09)
En 11,2 es solo levemente elevado: los operadores de divisas son el grupo más relajado de la sala, apostando a que la subida del dólar se mantendrá.
- 10VIX del ETF de oro de Cboe (GVZ) (2026-11-09)
En 18,5, el indicador de miedo del oro apenas se ha movido: los refugios siguen atentos, no en pánico, una señal discreta de tensión real.
Lo que notó Wenxin
La inversión de la curva del VIX (VIX > VIX3M por 1,0 punto) es inusual en una gran jornada bajista; suele pasar durante crisis genuinas, lo que sugiere que el rebote puede ser frágil.
🇨🇳 Qwen10 puestos · 3 notas
La misma pregunta, respondida solo por Qwen. La lista final de arriba combina todas las IA.
- 1Cboe SKEW
La protección contra desplomes se encareció incluso mientras el indicador de miedo base bajaba, lo que muestra que el pánico en la cola profunda sigue valorado.
Fuente ↗ - 2Estructura temporal del VIX de Cboe (VIX frente a VIX3M)
La curva de volatilidad está invertida, valorando los próximos días como más turbulentos que los próximos tres meses.
Fuente ↗ - 3Cboe VIX9D
La volatilidad implícita de nueve días sigue siendo la más alta de la curva, lo que muestra que el pánico de corto plazo no se ha despejado del todo.
Fuente ↗ - 4Cboe VVIX
El indicador que sigue la volatilidad del propio indicador de miedo se mantiene en el percentil 94 de tensión.
Fuente ↗ - 5Cboe VXN (volatilidad del Nasdaq-100)
La volatilidad de la tecnología bajó más que la del S&P 500, pero sigue obstinadamente por encima de 30.
Fuente ↗ - 6Índice ICE BofA MOVE
La volatilidad de los bonos del Tesoro se relajó durante la semana, pero sigue señalando incertidumbre macroeconómica.
Fuente ↗ - 7Cboe VIX3M
La referencia de volatilidad a medio plazo queda por debajo de los niveles de corto plazo, lo que confirma la curva invertida.
Fuente ↗ - 8Cboe VIX (indicador de volatilidad a 30 días del S&P 500)
El indicador principal de miedo bajó un 9%, pero sigue valorado muy por encima de su promedio histórico de largo plazo.
Fuente ↗ - 9Cboe VIX6M
Las expectativas a seis meses siguen notablemente planas y elevadas en comparación con los niveles previos al susto.
Fuente ↗ - 10Cboe VIX1Y
La volatilidad implícita a un año es la más barata de la curva, pero sigue rondando los 25.
Fuente ↗
Lo que notó Qwen
El VIX registró su tercer mayor salto porcentual de un día desde 1990, al subir casi un 70% antes de devolver casi un 9% al día siguiente.
Pese a la caída del VIX principal, el SKEW subió a 153,55, lo que indica que los inversores institucionales seguían pagando una prima por la protección contra desplomes de cola.
La estructura de plazos del VIX siguió invertida (VIX > VIX3M), una curva poco común que históricamente precede a más turbulencias en el mercado.