Cboe каже, що перекіс опціонів (put skew) і опуклість дали 5,5 пункту з 11,5 пункту стрибка VIX у четвер. Майже половина сплеску — ціна хеджування хвостових ризиків, а не прогноз звичайних коливань.
Назад: Рада ШІ · Ринки: Ринки сьогодні, 2026-11-09: індекс страху (VIX) −8,8%, акції чипів (SOX) +4,2%, нафта Brent −3,3% Усі рейтинги «Ринків» →
Рейтинг Poly · з «Рада ШІ · Ринки»
Чому сьогодні впав VIX? 10 індикаторів страху, 9 листопада 2026
У п'ятницю VIX упав на 9%, а до понеділкового полудня ще приблизно на 21%. Водночас Cboe SKEW, ціна захисту від обвалу, у день першого падіння піднявся до 153,55.
- №1: Індекс Cboe SKEW
- 10 місць
01Підсумковий список
Провідні ШІ незалежно склали свої списки з десяти місць. Нагорі — один підсумок, який легко перевірити: у кожного місця є причина, джерело та список ШІ, які його включили.
Порядок: від більшої згоди ШІ до меншої.
Яскрава плашка — цей ШІ включив пункт у свій список. Тьмяна — не включив.
- 1
Індекс Cboe SKEW
Досі закладає обвал. Це єдиний великий індикатор, що зріс: на 2,80% до 153,55 у день, коли VIX упав на 9,01%, і вище медіани Saxo 146,04.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не увімкнули: Grok, Kimi.У їхніх списках: Claude: 1 · ChatGPT: 1 · Meta: 1 · Gemini: 1 · MiMo: 1 · DeepSeek: 1 · Wenxin: 2 · Qwen: 1
Що відзначив кожен ШІ 8
- Claudeмісце 1
SKEW виріс на 2,80%, до 153,55, у день, коли VIX упав приблизно на 9%: захист від обвалу подорожчав, тоді як середній страх подешевшав.
Джерело ↗ - ChatGPTмісце 1
У п'ятницю VIX упав на 9,01%, але SKEW виріс на 2,80%, до 153,55: звичайний страх подешевшав, а страховка від екстремальних подій лишилася дорогою.
Джерело ↗ - Metaмісце 1
Єдиний головний індикатор, що зріс, коли VIX упав: страховка від обвалу подорожчала, а середній страх подешевшав.
Джерело ↗ - Geminiмісце 1
Піднявся до 153,55, на 98-му історичному перцентилі, саме в ту сесію, коли VIX упав, що показує: страховка від катастроф подорожчала, коли звичайний страх спав.
- MiMoмісце 1
Піднявся до 153,55 того самого дня, коли VIX упав на 9%: страховка від обвалу подорожчала, а середній страх подешевшав. Це найчистіший сигнал, що хвіст досі закладається.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 1
VIX упав, але захист від обвалу подорожчав: 153,55, +2,80%, вище за медіану 146,04.
Джерело ↗ - Wenxinмісце 2
На рівні 153,5 він кричить «страховка від обвалу» голосніше, ніж у будь-який момент з 2020 року: падіння VIX нікого в хвості не обдурило.
- Qwenмісце 1
Захист від обвалу подорожчав, навіть коли базовий індикатор страху впав: глибокий панічний страх досі закладається.
Джерело ↗
8 ШІ поставили сюди - 2
VIX проти VIX3M (перевернута крива волатильності)
У п'ятничному закритті перевернуто (1,042; такий стан бачили в 7,6% днів із 2010 року). Понеділковий знімок протягом дня вже показав 0,944, тобто знову норма.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не увімкнули: Grok, Kimi.У їхніх списках: Claude: 3 · ChatGPT: 2 · Meta: 2 · Gemini: 2 · MiMo: 2 · DeepSeek: 3 · Wenxin: 3 · Qwen: 2
Що відзначив кожен ШІ 8
- Claudeмісце 3
На рівні приблизно 1,04 (25,64 проти 24,60) найближчі кілька днів ще закладалися як бурхливіші за наступні три місяці, тож крива після відскоку лишилася перевернутою.
Джерело ↗ - ChatGPTмісце 2
У п'ятницю VIX перевищував тримісячну волатильність на 1,04 пункту; короткостроковіші індикатори в понеділок падали досить швидко, щоб зруйнувати цю інверсію.
Джерело ↗ - Metaмісце 2
Другий день перевернутої структури: 25,64 проти 24,60 означає, що найближчі кілька днів досі закладаються як бурхливіші за наступні три місяці.
Джерело ↗ - Geminiмісце 2
Лишився перевернутим: 25,64 над 24,60 (різниця +1,04), зберігаючи гостру беквардацію, яка трапляється менш ніж у 6% торгових днів.
Джерело ↗ - MiMoмісце 2
VIX на рівні 25,64 був вищий за VIX3M на рівні 24,60 (співвідношення 1,04): найближчі кілька днів досі коштують дорожче, ніж наступні кілька місяців; після відскоку крива лишилася в беквардації.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 3
Співвідношення 1,042 означає, що наступний місяць досі закладається як бурхливіший за наступні три місяці.
Джерело ↗ - Wenxinмісце 3
VIX9D 27,1 > VIX 25,6 > VIX3M 24,6: ринок каже, що цей тиждень бурхливіший за наступний квартал. Класична форма після шоку.
Джерело ↗ - Qwenмісце 2
Крива волатильності перевернута: найближчі кілька днів закладаються як бурхливіші за наступні три місяці.
Джерело ↗
8 ШІ поставили сюди - 3
Cboe VIX (індекс страху S&P 500)
Швидко заспокоюється: 28,18 → 25,64 → 20,25 до 12:29 за східним часом США в понеділок. П'ятничні 25,64 усе ще були в 95-му перцентилі за останній рік.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не увімкнули: Grok, Kimi.У їхніх списках: Claude: 4 · ChatGPT: 3 · Meta: 7 · Gemini: 10 · MiMo: 4 · DeepSeek: 4 · Wenxin: 10 · Qwen: 8
Що відзначив кожен ШІ 8
- Claudeмісце 4
Він упав приблизно на 9%, до 25,64, після четверговго стрибка приблизно на 70% (за вашим брифом), і все ще вище за тримісячне значення 24,60.
Джерело ↗ - ChatGPTмісце 3
У четвер VIX стрибнув з 16,61 до 28,18, у п'ятницю впав до 25,64, а до пізнього понеділкового ранку — приблизно до 21.
Джерело ↗ - Metaмісце 7
Упав на 9%, до 25,64, але все ще +32% тиждень до тижня і вище за свій довгостроковий середній рівень приблизно 19–20: менший переполох, а не спокійний ринок.
Джерело ↗ - Geminiмісце 10
Упав на 8,8%, до 25,64, на 68-му перцентилі після історичного четверговго стрибка на 70%, створюючи видимість спокою, що суперечила кожному похідному інструменту на хвостові ризики.
Джерело ↗ - MiMoмісце 4
Упав на 9,5%, до 23,21, у понеділок, але все ще на 40% вище за докризовий рівень ~16,6; стрибок був третім за величиною одноденним зростанням VIX з 1990 року, і він лише частково знизився.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 4
Головний страх упав на 9,4%, до 23,22, у понеділок, але лишився вище за VIX3M на рівні 24,60.
Джерело ↗ - Wenxinмісце 10
На рівні 18,5 індикатор страху для золота майже не змінився: тихі інвестори в гавані спостерігають, а не панікують. Це тихий знак справжнього стресу.
- Qwenмісце 8
Головний індикатор страху впав на 9%, але досі значно вище за свій довгостроковий історичний середній рівень.
Джерело ↗
8 ШІ поставили сюди - 4
Cboe VIX9D і VIX1D (наступні 9 днів і наступний день)
Заспокоївся найшвидше. VIX1D упав на 21,93%, до 28,73, у п'ятницю. VIX9D упав із 27,18 до 20,72 до понеділкового полудня (−23,77%). Один ШІ сплутав 28,73 VIX1D із VIX9D.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не увімкнули: Meta, Grok.У їхніх списках: Claude: 2 · ChatGPT: 4 · Gemini: 4 · MiMo: 3 · Kimi: 8 · DeepSeek: 2 · Wenxin: 1 · Qwen: 3
Що відзначив кожен ШІ 8
- Claudeмісце 2
За оглядом Гласс Деск, при 27,18 найкоротший горизонт був найдорожчим на кривій. Saxo повідомляє, що одноденний показник упав на 21,93% до 28,73, тож найкоротший відрізок знизився найбільше, але лишився високим.
Джерело ↗ - ChatGPTмісце 4
Одноденна імпліцитна волатильність обвалилася в п'ятницю на 21,93%, більш ніж удвічі сильніше, ніж 30-денний VIX.
Джерело ↗ - Geminiмісце 4
Торгувався на рівні 28,10, маючи надбавку 2,46 пункту над 30-денним VIX, і закладає наступні п'ять сесій як значно небезпечніші за найближчий місяць.
- MiMoмісце 3
На рівні 27,18 9-денна волатильність — найвища точка на всій кривій: ринок каже, що найбурхливіший відрізок — це тиждень прямо попереду, а не місяці.
Джерело ↗ - Kimiмісце 8
Найшвидше охолоджувальний строк: вдвічі, з 32,66 у четвер до 20,08 у понеділок, після того як більш ніж подвоївся під час переполоху.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 2
Наступні дев'ять днів досі найдорожча частина кривої: 28,73, на 12% вище за VIX.
Джерело ↗ - Wenxinмісце 1
На рівні 25,6 він упав на 9% у понеділок, але досі тримається на 78-му перцентилі свого десятиріччя: заспокоєння справжнє, але неглибоке.
- Qwenмісце 3
Дев'ятиденна імпліцитна волатильність лишається найвищою на кривій: короткостроковий страх ще не вичерпався.
Джерело ↗
8 ШІ поставили сюди - 5
Cboe VXN (волатильність Насдак-100)
Досі напружений. На рівні 34,02 у п'ятницю він був у 99-му перцентилі за останній рік і в 1,33 раза вище за VIX. У понеділок (29,73) він усе ще був вище за VIX.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, MiMo, Wenxin, Qwen. Не увімкнули: Kimi, DeepSeek.У їхніх списках: Claude: 10 · ChatGPT: 7 · Meta: 4 · Grok: 2 · Gemini: 6 · MiMo: 5 · Wenxin: 6 · Qwen: 5
Що відзначив кожен ШІ 8
- Claudeмісце 10
Оскільки чипи (SOX) сьогодні +4,2%, індикатор, де переважає технологічний сектор, варто стежити, щоб зрозуміти, чи відскок широкий, чи це вузьке чипове зростання. Значення не отримано.
- ChatGPTмісце 7
Страх за Насдаком у п'ятницю був 34,02, 99-й перцентиль за останній рік, навіть після падіння на 4,24 пункту за сесію.
Джерело ↗ - Metaмісце 4
Страх за Насдаком упав на 11%, але досі на 8,42 пункту вищий за VIX, вище за свою 20-денну середню різницю.
Джерело ↗ - Grokмісце 2
Закриття в четвер було 38,26, а в п'ятницю ще 34,02. Це індикатор ринку чипів, що очолив переполох і віддав найменше.
- Geminiмісце 6
Показав 29,85 на 84-му перцентилі, тобто на 4,2 пункту вище за волатильність великих компаній S&P (SPX), навіть коли акції чипів стрибнули на 4,2%.
- MiMoмісце 5
На рівні 34,02, на 11% нижче, але майже вдвічі вище за вересневий мінімум 19,29; страх перед технологіями перейшов від паніки до високої готовності.
Джерело ↗ - Wenxinмісце 6
На рівні 29,4 він досі вище за VIX S&P: попри ралі чипів, страх перед техсектором згасає не так швидко, як показує головна цифра.
- Qwenмісце 5
Волатильність, у якій переважають технологічні компанії, впала більше, ніж S&P 500, але впертo лишається вище за 30.
Джерело ↗
8 ШІ поставили сюди - 6
Cboe VVIX (волатильність VIX)
У п'ятницю високо (121,94, 94-й перцентиль за останній рік; середнє від 2006 року — 94), потім слабшає: приблизно 105 до понеділкового полудня.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не увімкнули: Grok, Kimi.У їхніх списках: Claude: 9 · ChatGPT: 6 · Meta: 3 · Gemini: 3 · MiMo: 6 · DeepSeek: 6 · Wenxin: 5 · Qwen: 4
Що відзначив кожен ШІ 8
- Claudeмісце 9
VVIX показує, наскільки нервують трейдери опціонів щодо самого VIX. Значення за 6 листопада не отримано, тож це прогалина для перевірки.
Джерело ↗ - ChatGPTмісце 6
Страх ринку перед новим вибухом VIX знизився з 121,94 у п'ятницю до приблизно 105 понеділкового ранку.
Джерело ↗ - Metaмісце 3
Після найбільшого одноденного стрибка з лютого 2007 року волатильність волатильності досі на рівні 121,94: трейдери очікують, що сам VIX коливатиметься шалено.
Джерело ↗ - Geminiмісце 3
Лишався напруженим близько 118, на 92-му перцентилі, що свідчить: опціонні столи платять високі премії за опціони на волатильність, очікуючи другого шоку.
- MiMoмісце 6
Стрибнув до 134,99 у четвер, а потім упав на 9,7%, до 121,94: власна невизначеність ринку щодо волатильності згасає, але все ще на 15,5 пункту вища, ніж п'ять днів тому.
- DeepSeekмісце 6
Волатильність волатильності на рівні 121,94 досі вище за 90-й перцентиль 2015–2026 років, тож опціони на VIX лишаються дорогими.
- Wenxinмісце 5
На рівні ~88 це друге найвище значення за 10 років: трейдери очікують, що сам індикатор страху й далі сильно коливатиметься.
- Qwenмісце 4
Індикатор, що відстежує волатильність самого індикатора страху, лишається на 94-му перцентилі стресу.
Джерело ↗
8 ШІ поставили сюди - 7
Індекс ICE BofA MOVE (волатильність казначейських облігацій)
Спокійний. Він упав на 5,15 пункту, до 92,77, що є 84-м перцентилем за рік, але лише 35-м за останні п'ять. Облігації ніколи не поділяли страху акцій.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Meta, Gemini, MiMo, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Не увімкнули: Grok, Kimi.У їхніх списках: Claude: 6 · ChatGPT: 5 · Meta: 10 · Gemini: 5 · MiMo: 8 · DeepSeek: 8 · Wenxin: 4 · Qwen: 6
Що відзначив кожен ШІ 8
- Claudeмісце 6
Волатильність облігацій знизилася приблизно на 5% до понеділка, тож заспокоїлася разом із VIX, до приблизно 93.
Джерело ↗ - ChatGPTмісце 5
Волатильність опціонів на облігації в п'ятницю впала на 5,26%, тоді як страховка від обвалу акцій подорожчала, що є помітною розбіжністю між ринками.
Джерело ↗ - Metaмісце 10
Індикатор облігацій справді заспокоївся: з 97,92 до 92,77, приблизно на 5%, найчистіше послаблення в усьому наборі.
Джерело ↗ - Geminiмісце 5
Знизився на 5%, до 112,4, але лишився на 87-му перцентилі, попереджаючи, що невизначеність процентних ставок казначейського ринку не поділила полегшення акцій.
- MiMoмісце 8
Упав приблизно на 5% до понеділка і знизився більш ніж на 7 пунктів протягом минулого тижня: страх облігацій відступає, тоді як страх акцій затримується, рідкісний розрив, що свідчить про відсутність зарази.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 8
Волатильність казначейських облігацій на рівні 92,77 упала приблизно на 5%: це найспокійніша частина цього страху, викликаного акціями.
Джерело ↗ - Wenxinмісце 4
Упав приблизно на 5% у понеділок, але на 65-му перцентилі за десятиріччя: трейдери облігацій охолонули менше, ніж трейдери акцій, і цей розрив важливий.
- Qwenмісце 6
Волатильність казначейських облігацій послабшала до тижня, але й досі сигналізує про макроневизначеність.
Джерело ↗
8 ШІ поставили сюди - 8
Cboe VIX1Y і VIX6M (довгострокова волатильність S&P 500)
Липкий. VIX1Y упав лише на 1,22%, до 24,30, у п'ятницю, тоді як VIX1D упав на 21,93%. Страх на горизонті понад кілька місяців майже не змінився.
Увімкнули: Claude, ChatGPT, Grok, Kimi, DeepSeek, Qwen. Не увімкнули: Meta, Gemini, MiMo, Wenxin.У їхніх списках: Claude: 8 · ChatGPT: 10 · Grok: 5 · Kimi: 3 · DeepSeek: 9 · Qwen: 10
Що відзначив кожен ШІ 6
- Claudeмісце 8
Річний строк не було отримано. Довгий кінець — найчистіший тест того, чи змінив переполох очікування понад кілька місяців.
- ChatGPTмісце 10
Річна волатильність у п'ятницю знизилася лише на 1,22%, проти падіння одноденної волатильності на 21,93%: полегшення було зосереджене на ближньому кінці.
Джерело ↗ - Grokмісце 5
Упав на 21,93% у п'ятницю, до 28,73, і все ще був у 1,12 раза вище за VIX, тож наступна сесія лишалася найдорожчою частиною кривої.
Джерело ↗ - Kimiмісце 3
Далекий кінець майже не ворухнувся: −5,2% у понеділок, тоді як VIX упав на 21%. Довгостроковий страх — найлипкіший.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 9
Далекий кінець майже не ворухнувся: VIX1Y упав на 1,22%, до 24,30, що досі є показником 90-го перцентиля за останні 756 днів.
Джерело ↗ - Qwenмісце 10
Річна імпліцитна волатильність — найдешевша точка на кривій, але досі в середині 20-х.
Джерело ↗
6 ШІ поставили сюди - 9
Крива ф'ючерсів VIX (листопад проти грудня)
У п'ятничному розрахунку ще перевернуто: листопадовий контракт 23,69, грудневий 22,18. За ранковими цінами Saxo в понеділок розрив звузився до 22,25 проти 21,10.
Увімкнули: ChatGPT, MiMo, Kimi, DeepSeek. Не увімкнули: Claude, Meta, Grok, Gemini, Wenxin, Qwen.У їхніх списках: ChatGPT: 9 · MiMo: 7 · Kimi: 5 · DeepSeek: 5
Що відзначив кожен ШІ 4
- ChatGPTмісце 9
Листопадові ф'ючерси VIX закрилися на 23,69 проти 22,18 у грудневих, тобто перевернутий розрив на ближньому кінці зберігся, 1,51 пункту.
- MiMoмісце 7
Самі перекіс put і опуклість дали 5,5 із 11,5 пункту стрибка VIX: половина зростання індикатора страху прийшла від попиту на хеджування хвостів, а не від падіння цін акцій.
Джерело ↗ - Kimiмісце 5
У п'ятницю перевернуто (25,64 проти 24,60), у понеділок знову нормально (≈20,2 проти 21,22): інверсія тривала рівно дві сесії.
Джерело ↗ - DeepSeekмісце 5
Листопадові ф'ючерси на рівні 22,25 на 13,2% нижче за спот: трейдери все ще платять за негайний захист.
Джерело ↗
4 ШІ поставили сюди - 10
Cboe COR1M (імпліцитна кореляція S&P 500)
Ніколи не закладав обвалу. Досягав лише 22% у день, коли S&P упав приблизно на 4%; Cboe каже, що такі дні в середньому давали близько 70%. Опціони закладали ротацію, а не заразу.
Увімкнули: ChatGPT, Meta, Grok, MiMo. Не увімкнули: Claude, Gemini, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen.У їхніх списках: ChatGPT: 8 · Meta: див. список · Grok: 8 · MiMo: 9
Що відзначив кожен ШІ 4
- ChatGPTмісце 8
Розпродаж S&P 500 приблизно на 4% історично вказував би на кореляцію близько 70%; цього разу вона досягла лише близько 22%.
Джерело ↗ - Meta
У його списку названо інакше: відкрийте весь список.
див. список - Grokмісце 8
Досяг піку 22% у день, коли S&P упав приблизно на 4%. Cboe каже, що такі дні за 20 років в середньому давали кореляцію ближче до 70%.
Джерело ↗ - MiMoмісце 9
Лише 22% у день, коли S&P 500 упав на 4%: 20-річне середнє для такого падіння — 70%. Ринок каже, що це ротація в ШІ, а не обвал.
Джерело ↗
4 ШІ поставили сюди
02Варто знати
Що помітили ШІ, поки складали список.
SKEW в обидва дні рухався проти VIX: він упав до 149,37 у день обвалу і піднявся до 153,55 у день відскоку.
VIX у понеділок залежав від часу зчитування: близько 23,2 на початку дня, 20,95 о 11:50 за східним часом США і 20,25 о 12:29 за східним часом США. 25,64, яке наводять понеділкові ранкові статті, — це п'ятничне закриття.
Відскок у п'ятницю був вузьким: S&P 500 виріс на 0,31%, Насдак-100 на 1,35%, а S&P з рівними вагами впав на 0,41%.
Cboe обговорює зміну формули SKEW, яка переписала б його історію назад до 2013 року, тож довгострокові перцентилі SKEW можуть змінитися.
03Що питають люди
Чому сьогодні впав VIX?
Акції відскочили, передусім чипи, і короткострокові хеджі продавали. До 12:29 за східним часом США в понеділок VIX був 20,25, на 21% нижче за п'ятничних 25,64.
Джерело ↗Чому впав VIX?
Він віддав частину четверговвого стрибка на 69,66% до 28,18. У п'ятницю він упав на 9,01%, до 25,64, коли одноденна волатильність впала на 21,93%, а SKEW піднявся до 153,55.
Джерело ↗Чому зараз падає VIX?
Імпліцитна кореляція трималася близько 22% проти приблизно 70% у схожі дні падіння, а волатильність облігацій упала. Ринок закладав технологічну ротацію, а не загальний обвал.
Джерело ↗Чому джерела сьогодні наводять різні значення VIX?
Вони зчитують індекс у різний час: близько 23,2 на початку понеділка, 20,95 о 11:50 і 20,25 о 12:29 за східним часом США. 25,64 — це п'ятничне закриття.
Джерело ↗04Як рахували
Простими словами, без формул.
1Питання
Топ-10 індикаторів страху після падіння VIX: які заспокоїлися і які досі закладають обвал
2Чому ця тема
Жодна окрема таблиця не показує, що головний індикатор страху, ціна захисту від обвалу, структура терміну і волатильність облігацій рухалися в різні боки через один і той самий переполох. Цей рейтинг ставить їх поруч.
3Де це застосовно
Глобально, з фокусом на волатильності акцій і облігацій США
4На що дивилися
- Зміна 30-денної імпліцитної волатильності S&P 500 (Cboe VIX) через переполох і відскок
- Зміна ціни захисту від обвалу порівняно зі звичайними коливаннями (Cboe SKEW)
- Чи досі короткострокова волатильність вища за тримісячну (VIX проти VIX3M; якщо так, крива перевернута)
- Чи знизилася волатильність казначейських облігацій (ICE BofA MOVE) разом із VIX
- Показник кожного індикатора як перцентиль його власної 10-річної історії та напрям за останні 5 торгових днів
- Cboe Global Markets — VIX, VIX1D, VIX9D, VIX3M, VIX6M, VIX1Y — імпліцитна волатильність S&P 500 на горизонтах від одного дня до одного року; VIX вище за VIX3M означає перевернуту криву
- Cboe Global Markets — SKEW — ціна опціонів на глибоке падіння S&P 500 порівняно зі звичайними коливаннями; 100 — базовий рівень
- Cboe Global Markets — VVIX — очікувана 30-денна волатильність самого VIX, за опціонами на VIX
5Хто ставив місця
Провідні ШІ: Claude, ChatGPT, Meta, Grok, Gemini, MiMo, Kimi, DeepSeek, Wenxin, Qwen. Кожен сам склав свій список із десяти місць і до кожного місця назвав джерело.
6Як зведено місця
Те саме, назване різними ШІ по-різному, рахували як одне. Що більше ШІ включили пункт до свого списку і що вище поставили, то вище його місце. «Згода ШІ» показує, у скількох ШІ цей пункт був у власному списку. Джерела — лише ті, що знайшли самі ШІ, нічого не додано вручну.
05Список кожного ШІ окремо
🇺🇸 Claude10 місць · нотаток: 3
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Claude. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Cboe SKEW (листопад 2026)
SKEW виріс на 2,80%, до 153,55, у день, коли VIX упав приблизно на 9%: захист від обвалу подорожчав, тоді як середній страх подешевшав.
Джерело ↗ - 2VIX9D (9-денна волатильність)
За оглядом Гласс Деск, при 27,18 найкоротший горизонт був найдорожчим на кривій. Saxo повідомляє, що одноденний показник упав на 21,93% до 28,73, тож найкоротший відрізок знизився найбільше, але лишився високим.
Джерело ↗ - 3Співвідношення VIX / VIX3M (інверсія структури терміну)
На рівні приблизно 1,04 (25,64 проти 24,60) найближчі кілька днів ще закладалися як бурхливіші за наступні три місяці, тож крива після відскоку лишилася перевернутою.
Джерело ↗ - 4Cboe VIX (листопад 2026)
Він упав приблизно на 9%, до 25,64, після четверговго стрибка приблизно на 70% (за вашим брифом), і все ще вище за тримісячне значення 24,60.
Джерело ↗ - 5Cboe VIX3M
Тримісячна волатильність на рівні 24,60 трохи нижча за VIX, тож уся крива підвищена, але нахил досі перевернутий.
- 6Індекс ICE BofA MOVE (волатильність казначейських облігацій)
Волатильність облігацій знизилася приблизно на 5% до понеділка, тож заспокоїлася разом із VIX, до приблизно 93.
Джерело ↗ - 7Cboe VIX6M
Шестимісячний строк не було отримано. Якщо він близький до VIX3M, це покаже, наскільки стрес обмежений переднім краєм кривої.
- 8Cboe VIX1Y
Річний строк не було отримано. Довгий кінець — найчистіший тест того, чи змінив переполох очікування понад кілька місяців.
- 9Cboe VVIX (волатильність VIX)
VVIX показує, наскільки нервують трейдери опціонів щодо самого VIX. Значення за 6 листопада не отримано, тож це прогалина для перевірки.
Джерело ↗ - 10Cboe волатильність Насдак-100 (VXN)
Оскільки чипи (SOX) сьогодні +4,2%, індикатор, де переважає технологічний сектор, варто стежити, щоб зрозуміти, чи відскок широкий, чи це вузьке чипове зростання. Значення не отримано.
Що помітив Claude
VIX упав приблизно на 9%, тоді як SKEW того самого дня виріс на 2,8%, тож два індикатори рухалися в протилежні боки.
Співвідношення VIX/VIX3M близько 1,04 означає, що крива після відскоку лишилася перевернутою.
Записка Saxo від 6 листопада вже попереджала про подію «у вісім разів більшу за закладений рух». Це частково пояснює, чому короткострокові опціони були такі дорогі.
🇺🇸 ChatGPT10 місць · нотаток: 4
Те саме питання, відповідь одного ШІ — ChatGPT. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Індекс Cboe SKEW — захист від обвалу в США, 2026
У п'ятницю VIX упав на 9,01%, але SKEW виріс на 2,80%, до 153,55: звичайний страх подешевшав, а страховка від екстремальних подій лишилася дорогою.
Джерело ↗ - 2Cboe VIX/VIX3M — інверсія кривої волатильності США, 2026
У п'ятницю VIX перевищував тримісячну волатильність на 1,04 пункту; короткостроковіші індикатори в понеділок падали досить швидко, щоб зруйнувати цю інверсію.
Джерело ↗ - 3Індекс Cboe VIX — індикатор страху S&P 500, 2026
У четвер VIX стрибнув з 16,61 до 28,18, у п'ятницю впав до 25,64, а до пізнього понеділкового ранку — приблизно до 21.
Джерело ↗ - 4Cboe VIX1D — одноденна волатильність S&P 500, 2026
Одноденна імпліцитна волатильність обвалилася в п'ятницю на 21,93%, більш ніж удвічі сильніше, ніж 30-денний VIX.
Джерело ↗ - 5Індекс ICE BofA MOVE — волатильність облігацій США, 2026
Волатильність опціонів на облігації в п'ятницю впала на 5,26%, тоді як страховка від обвалу акцій подорожчала, що є помітною розбіжністю між ринками.
Джерело ↗ - 6Індекс Cboe VVIX — волатильність волатильності, 2026
Страх ринку перед новим вибухом VIX знизився з 121,94 у п'ятницю до приблизно 105 понеділкового ранку.
Джерело ↗ - 7Індекс Cboe VXN — волатильність Насдак-100, 2026
Страх за Насдаком у п'ятницю був 34,02, 99-й перцентиль за останній рік, навіть після падіння на 4,24 пункту за сесію.
Джерело ↗ - 8Індекс імпліцитної кореляції Cboe — заразливість ринку акцій США, 2026
Розпродаж S&P 500 приблизно на 4% історично вказував би на кореляцію близько 70%; цього разу вона досягла лише близько 22%.
Джерело ↗ - 9Крива ф'ючерсів Cboe VIX — листопад і грудень 2026
Листопадові ф'ючерси VIX закрилися на 23,69 проти 22,18 у грудневих, тобто перевернутий розрив на ближньому кінці зберігся, 1,51 пункту.
- 10Cboe VIX6M і VIX1Y — довгострокова волатильність S&P 500, 2026
Річна волатильність у п'ятницю знизилася лише на 1,22%, проти падіння одноденної волатильності на 21,93%: полегшення було зосереджене на ближньому кінці.
Джерело ↗
Що помітив ChatGPT
Cboe пояснює приблизно 5,5 пункту з 11,5-пунктового зростання VIX у четвер вищим перекосом put (put skew) і опуклістю. Майже половина сплеску страху прийшлася на переоцінку поверхні опціонів, а не лише на вищі очікування звичайних коливань.
Найважливіша зміна з п'ятниці: VIX у понеділок упав набагато далі, до 20,95 приблизно о 11:50 за східним часом, проти п'ятничних 25,64. Рейтинг, що спирається лише на п'ятничні закриття, істотно завищив би поточний страх.
Cboe виявив, що п'ять з одинадцяти секторів S&P 500 зросли в тиждень розпродажу, тоді як імпліцитна кореляція лишалася незвично низькою. Ринок опціонів закладав технологічну ротацію, а не синхронне розпродування.
П'ятничний VIX 25,64 був на 95-му перцентилі за попередній рік, а VXN Насдаку 34,02 досяг 99-го перцентиля. За цим історичним порівнянням технологічна волатильність була виняткovою більше, ніж загальноринкова.
🇺🇸 Meta10 місць · нотаток: 4
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Meta. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Індекс Cboe SKEW
Єдиний головний індикатор, що зріс, коли VIX упав: страховка від обвалу подорожчала, а середній страх подешевшав.
Джерело ↗ - 2Структура терміну VIX — VIX проти VIX3M
Другий день перевернутої структури: 25,64 проти 24,60 означає, що найближчі кілька днів досі закладаються як бурхливіші за наступні три місяці.
Джерело ↗ - 3Cboe VVIX — волатильність VIX
Після найбільшого одноденного стрибка з лютого 2007 року волатильність волатильності досі на рівні 121,94: трейдери очікують, що сам VIX коливатиметься шалено.
Джерело ↗ - 4Cboe VXN — волатильність Насдак-100
Страх за Насдаком упав на 11%, але досі на 8,42 пункту вищий за VIX, вище за свою 20-денну середню різницю.
Джерело ↗ - 5Співвідношення put/call Cboe для акцій і індексів
Співвідношення put/call для акцій у четвер досягло 1,05, вище за рівень Liberation Day; у п'ятницю на індексні опціони put припадало 1,26 на кожний call.
Джерело ↗ - 6ICE BofA High Yield OAS — страх на кредитному ринку
Спреди високоризикових облігацій знизилися до 3,42%, але спреди рейтингу CCC (найризикованіших) на рівні 13,20% стоять на 99-му перцентилі з жовтня 2023 року: ризик у кредитах так і не заспокоївся.
Джерело ↗ - 7Cboe VIX — 30-денна імпліцитна волатильність S&P 500
Упав на 9%, до 25,64, але все ще +32% тиждень до тижня і вище за свій довгостроковий середній рівень приблизно 19–20: менший переполох, а не спокійний ринок.
Джерело ↗ - 8Cboe OVX — волатильність сирої нафти
Волатильність нафти на рівні 58,29 далеко перевищує волатильність акцій: падіння Brent на 3,3% належить до іншого режиму страху.
Джерело ↗ - 9Індекс страху і жадібності CNN
Застряг на 24–25, «страх», після 23,6 у п'ятницю: настрій не пішов за відскоком VIX.
Джерело ↗ - 10Індекс ICE BofA MOVE — волатильність казначейських облігацій
Індикатор облігацій справді заспокоївся: з 97,92 до 92,77, приблизно на 5%, найчистіше послаблення в усьому наборі.
Джерело ↗
Що помітив Meta
SKEW виріс на 2,80%, до 153,55, тоді як VIX упав на 9,01%. Saxo трактує це так: покупці відпускають короткострокову страховку, але тримають далекі хеджі від хвостових ризиків.
Стрибок VIX у четвер на 69,66%, до 28,18, став третім за величиною одноденним відсотковим зростанням з 1990 року, після 5 лютого 2018 (+116%) і 18 грудня 2024 (+74%).
Перевернута структура трапляється рідко: VIX вище за VIX3M лише в 7,6% торгових днів із 2010 року, у 104 епізодах. П'ятниця була другим днем.
Імпліцитна кореляція знизилася до 20,47, але лишилася приблизно вдвічі вищою за свою медіану 10,48: акції все ще закладалися на спільний рух.
🇺🇸 Grok10 місць · нотаток: 4
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Grok. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Cboe SKEW
Виріс до 153,55 у день, коли VIX упав на 9%: захист від обвалу подорожчав, тоді як головний індикатор подешевшав.
Джерело ↗ - 2Cboe VXN (волатильність Насдак-100)
Закриття в четвер було 38,26, а в п'ятницю ще 34,02. Це індикатор ринку чипів, що очолив переполох і віддав найменше.
- 3Cboe VVIX (волатильність VIX)
121,94 після падіння на 13 пунктів, усе ще приблизно на 28 пунктів вище за середнє 94 за 2006–2026 роки.
Джерело ↗ - 4VIX проти VIX3M (перевернута крива)
Співвідношення 1,042 у п'ятницю було вище за 98% значень за останній рік. Понеділковий знімок у реальному часі вже показав 0,944.
Джерело ↗ - 5Cboe VIX1D (одноденна волатильність S&P 500)
Упав на 21,93% у п'ятницю, до 28,73, і все ще був у 1,12 раза вище за VIX, тож наступна сесія лишалася найдорожчою частиною кривої.
Джерело ↗ - 6Індекс ICE BofA MOVE
92,8 і на понеділок ще на 5% нижче: 84-й перцентиль за останній рік і лише 35-й перцентиль за останні п'ять.
Джерело ↗ - 7Cboe VIX
20,25 о 12:29 дня за східним часом США в понеділок, на 21% нижче за день, після того як п'ятничні 25,64 були другою за багатством міжактивною волатильністю Cboe за 10-річний період.
Джерело ↗ - 8Cboe COR1M (імпліцитна кореляція S&P 500)
Досяг піку 22% у день, коли S&P упав приблизно на 4%. Cboe каже, що такі дні за 20 років в середньому давали кореляцію ближче до 70%.
Джерело ↗ - 9VSTOXX (волатильність Euro Stoxx 50)
19,31 о 17:30 за центральноєвропейським часом у понеділок, на 9,25% нижче, після п'ятничного закриття 21,28, яке ніколи не збігалося зі стрибком у США.
Джерело ↗ - 10Cboe GVZ (волатильність золотого ETF)
24,79 о 12:15 дня за східним часом США, на 4,5% нижче за 25,97, майже посередині власного останнього року.
Джерело ↗
Що помітив Grok
Майже половина 11,5-пунктового стрибка VIX у четвер припала на форму поверхні опціонів: Cboe каже, що перекіс put і опуклість put дали 5,5 пункту, більше, ніж саме падіння S&P і зростання волатильності за фіксованим страйком.
У день, коли S&P упав приблизно на 4%, імпліцитна кореляція досягла лише 22%. Cboe каже, що 20-річне середнє для падіння такого розміру ближче до 70%, тому заголовок столу в понеділок «Поки без зарази».
Відскок у п'ятницю, що знизив VIX, був вузьким. S&P 500 піднявся на 0,31%, до 7 376,86, Насдак-100 на 1,35%, а S&P з рівними вагами упав на 0,41%. Кількість робочих місць у звіті про зайнятість становила 165 000 проти прогнозу близько 60 000.
Той самий показник MOVE близько 92,8 відносно минулого року стоїть на 84-му перцентилі (діапазон від 55,77 до 115,02), а відносно п'яти років — звичайний (35,3-й перцентиль). Страх облігацій послабшав разом із VIX. На довгому горизонті він не закладає обвалу казначейських облігацій.
🇺🇸 Gemini10 місць · нотаток: 1
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Gemini. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Індекс Cboe SKEW
Піднявся до 153,55, на 98-му історичному перцентилі, саме в ту сесію, коли VIX упав, що показує: страховка від катастроф подорожчала, коли звичайний страх спав.
- 2Інверсія структури терміну Cboe VIX (VIX проти VIX3M)
Лишився перевернутим: 25,64 над 24,60 (різниця +1,04), зберігаючи гостру беквардацію, яка трапляється менш ніж у 6% торгових днів.
Джерело ↗ - 3Індекс Cboe VVIX
Лишався напруженим близько 118, на 92-му перцентилі, що свідчить: опціонні столи платять високі премії за опціони на волатильність, очікуючи другого шоку.
- 4Індекс Cboe VIX9D
Торгувався на рівні 28,10, маючи надбавку 2,46 пункту над 30-денним VIX, і закладає наступні п'ять сесій як значно небезпечніші за найближчий місяць.
- 5Індекс ICE BofA MOVE
Знизився на 5%, до 112,4, але лишився на 87-му перцентилі, попереджаючи, що невизначеність процентних ставок казначейського ринку не поділила полегшення акцій.
- 6Індекс Cboe VXN
Показав 29,85 на 84-му перцентилі, тобто на 4,2 пункту вище за волатильність великих компаній S&P (SPX), навіть коли акції чипів стрибнули на 4,2%.
- 7Індекс Cboe RVX
Упорто тримався на 31,40, на 82-му перцентилі, відображаючи неспроможність балансів компаній малої капіталізації позбутися страху перед рефінансуванням і рецесією.
- 8Співвідношення put/call Cboe для акцій
Закрився близько 0,89, на 78-му перцентилі, нижче за паніку четверга (1,18), але значно вище за історичний базовий рівень самовдоволення 0,65.
Джерело ↗ - 9STOXX Європа V2TX Index
Знизився до 23,20, на 72-му перцентилі, слідуючи за відскоком у США, але відставав від внутрішнього полегшення через стійкі міжнародні макроризики.
Джерело ↗ - 10Індекс волатильності Cboe (VIX)
Упав на 8,8%, до 25,64, на 68-му перцентилі після історичного четверговго стрибка на 70%, створюючи видимість спокою, що суперечила кожному похідному інструменту на хвостові ризики.
Джерело ↗
Що помітив Gemini
Структура терміну VIX лишилася перевернутою: спотовий VIX (25,64) перевищив 3-місячний VIX3M (24,60) на 1,04 пункту. Беквардація, яку бачать менш ніж у 6% історичних сесій, доводить, що найближчі дні досі закладаються як ризикованіші, ніж кілька місяців.
🇨🇳 MiMo10 місць · нотаток: 4
Те саме питання, відповідь одного ШІ — MiMo. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Індекс Cboe SKEW (2026)
Піднявся до 153,55 того самого дня, коли VIX упав на 9%: страховка від обвалу подорожчала, а середній страх подешевшав. Це найчистіший сигнал, що хвіст досі закладається.
Джерело ↗ - 2Інверсія структури терміну VIX/VIX3M
VIX на рівні 25,64 був вищий за VIX3M на рівні 24,60 (співвідношення 1,04): найближчі кілька днів досі коштують дорожче, ніж наступні кілька місяців; після відскоку крива лишилася в беквардації.
Джерело ↗ - 3Cboe VIX9D (імпліцитна волатильність на 9 днів)
На рівні 27,18 9-денна волатильність — найвища точка на всій кривій: ринок каже, що найбурхливіший відрізок — це тиждень прямо попереду, а не місяці.
Джерело ↗ - 4Cboe VIX (30-денна волатильність S&P 500, 2026)
Упав на 9,5%, до 23,21, у понеділок, але все ще на 40% вище за докризовий рівень ~16,6; стрибок був третім за величиною одноденним зростанням VIX з 1990 року, і він лише частково знизився.
Джерело ↗ - 5Cboe VXN Насдак-100 (2026)
На рівні 34,02, на 11% нижче, але майже вдвічі вище за вересневий мінімум 19,29; страх перед технологіями перейшов від паніки до високої готовності.
Джерело ↗ - 6Cboe VVIX (волатильність волатильності, 2026)
Стрибнув до 134,99 у четвер, а потім упав на 9,7%, до 121,94: власна невизначеність ринку щодо волатильності згасає, але все ще на 15,5 пункту вища, ніж п'ять днів тому.
- 7Перекіс put і опуклість SPX (розклад VIX Cboe)
Самі перекіс put і опуклість дали 5,5 із 11,5 пункту стрибка VIX: половина зростання індикатора страху прийшла від попиту на хеджування хвостів, а не від падіння цін акцій.
Джерело ↗ - 8Індекс ICE BofA MOVE (волатильність казначейських облігацій, 2026)
Упав приблизно на 5% до понеділка і знизився більш ніж на 7 пунктів протягом минулого тижня: страх облігацій відступає, тоді як страх акцій затримується, рідкісний розрив, що свідчить про відсутність зарази.
Джерело ↗ - 9Імпліцитна кореляція Cboe COR1M (2026)
Лише 22% у день, коли S&P 500 упав на 4%: 20-річне середнє для такого падіння — 70%. Ринок каже, що це ротація в ШІ, а не обвал.
Джерело ↗ - 10Індекс страху і жадібності CNN (2026)
На рівні 22 у п'ятницю — впевнено в зоні «страху», але далеко від «сильного страху». Найширший складовий індикатор є найменш тривожним із усіх.
Джерело ↗
Що помітив MiMo
Половина рекордного 11,5-пунктового стрибка VIX у четвер прийшла не від падіння цін акцій, а від перекосу put і опуклості: попит на хеджування хвостів був найбільшим драйвером зростання індикатора страху.
Імпліцитна кореляція становила лише 22% під час денного падіння S&P 500 на 4%. 20-річне середнє для падіння такого розміру — близько 70%. Ринок опціонів ніколи не був настільки спокійний щодо міжакційної заразливості під час такого обвалу; він закладає ротацію в ШІ, а не крах.
Індекс SKEW піднявся до 153,55 у ту саму п'ятницю, коли VIX упав на 9%. Схожим був лише серпень 2026 року, коли VIX досяг мінімуму 2026 року, а захист від обвалу лишався дорогим; EBC назвав це структурною розбіжністю між середнім страхом і ціною хвостових ризиків.
Історія на боці бичачого ринку: через місяць S&P 500 був вищим після 9 із 10 випадків, коли VIX за день зростав на понад 50%, і приблизно в 2–4 рази перевищував свій звичайний місячний приріст. Через півроку він був позитивним 8 із 8 разів після стрибків на +70%.
🇨🇳 Kimi10 місць · нотаток: 4
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Kimi. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Індекс Cboe SKEW
Єдиний великий індикатор, що ЗРІС, поки VIX падав: 153,55 у п'ятницю, +2,8% у день, коли VIX упав на 9%.
Джерело ↗ - 2Індекс ICE BofA MOVE (волатильність казначейських облігацій)
Страх облігацій заспокоївся в чотири рази повільніше, ніж страх акцій: приблизно −5% у понеділок проти −21% у VIX.
Джерело ↗ - 3Cboe VIX1Y (1-річна волатильність S&P 500)
Далекий кінець майже не ворухнувся: −5,2% у понеділок, тоді як VIX упав на 21%. Довгостроковий страх — найлипкіший.
Джерело ↗ - 4Cboe VVIX (волатильність волатильності)
Волатильність волатильності на рівні 102,3 досі вище за свою довгострокову зону комфорту на двозначні значення: панічна премія п'ятниці повністю не вичерпалася.
Джерело ↗ - 5Крива VIX проти VIX3M (інверсія структури терміну)
У п'ятницю перевернуто (25,64 проти 24,60), у понеділок знову нормально (≈20,2 проти 21,22): інверсія тривала рівно дві сесії.
Джерело ↗ - 6Волатильність EURO STOXX 50 (VSTOXX)
Європейський індикатор страху ЗРІС у п'ятницю (+2,9%, до 21,28) саме тоді, коли американський упав: спокій ще не перетнув Атлантику.
Джерело ↗ - 7Cboe VIX (30-денна імпліцитна волатильність S&P 500)
Від 28,18 до ≈20,2 за дві сесії, весь стрибок стерто, але все ще вище за приблизно 70% його десятирічних показників.
Джерело ↗ - 8Cboe VIX9D (9-денна волатильність S&P 500)
Найшвидше охолоджувальний строк: вдвічі, з 32,66 у четвер до 20,08 у понеділок, після того як більш ніж подвоївся під час переполоху.
Джерело ↗ - 9Беквардація ф'ючерсів VIX найближчого місяця
5 листопада листопадовий ф'ючерс торгувався на рівні 23,75, на 15,7% НИЖЧЕ за спот: трейдери платили більше за найближчі кілька днів, ніж за майбутній місяць.
Джерело ↗ - 10Cboe VIX1D (1-денна волатильність S&P 500)
Премія за звіт про зайнятість випарувалася: −50,6% у понеділок, до 14,21, після того як потроїлася перед звітом.
Джерело ↗
Що помітив Kimi
Лише середній страх подешевшав. У п'ятницю VIX упав на 9%, а SKEW піднявся до 153,55. Розбіжність стосується того, що закладає хвіст: Saxo трактує поєднання високого SKEW і рекордної імпліцитної кореляції (+72% до 20,93) як трейдерів, які платять за те, що акції рухатимуться разом найближчим часом, а не за далекий обвал.
VIX пройшов повний цикл за дві сесії: 16,61 → 28,18 (+69,7%, найбільший одноденний стрибок за 19 місяців) → 25,64 → ≈20,2. Але на рівні ≈20 він стоїть близько 70-го перцентиля за свою 10-річну історію: «спокій» відносний до минулого тижня, а не до історії.
Страх на ринку облігацій тримається міцніше, ніж страх на ринку акцій: MOVE у понеділок упав близько 5%, а VIX — на −21%; MOVE зараз на +28% у річному порівнянні, тоді як VIX у пік паніки був +56,5% у річному порівнянні. Шваб зазначає, що MOVE сигналізував про турбулентність на початку 2026 року раніше за VIX.
Інверсія структури терміну була дивовижно короткою: VIX був вищий за VIX3M 5–6 листопада (уперше в цій епізоді), потім у понеділок VIX знову опустився нижче за VIX3M (≈20,2 проти 21,22). Водночас річний строк (23,03) і SKEW (153,55) свідчать, що довгостроковий і страх обвалу нікуди не зникли.
🇨🇳 DeepSeek10 місць · нотаток: 4
Те саме питання, відповідь одного ШІ — DeepSeek. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Індекс Cboe SKEW (США, 2026)
VIX упав, але захист від обвалу подорожчав: 153,55, +2,80%, вище за медіану 146,04.
Джерело ↗ - 2Cboe VIX9D (США, 2026)
Наступні дев'ять днів досі найдорожча частина кривої: 28,73, на 12% вище за VIX.
Джерело ↗ - 3Інверсія структури терміну Cboe VIX/VIX3M (США, 2026)
Співвідношення 1,042 означає, що наступний місяць досі закладається як бурхливіший за наступні три місяці.
Джерело ↗ - 4Cboe VIX (США, 2026)
Головний страх упав на 9,4%, до 23,22, у понеділок, але лишився вище за VIX3M на рівні 24,60.
Джерело ↗ - 5Крива ф'ючерсів Cboe VIX (США, 2026)
Листопадові ф'ючерси на рівні 22,25 на 13,2% нижче за спот: трейдери все ще платять за негайний захист.
Джерело ↗ - 6Cboe VVIX (США, 2026)
Волатильність волатильності на рівні 121,94 досі вище за 90-й перцентиль 2015–2026 років, тож опціони на VIX лишаються дорогими.
- 7Cboe VIX3M (США, 2026)
Тримісячна волатильність упала лише на 3,72%, до 24,60, менше, ніж падіння VIX на 9%: ринок не заспокоївся повністю.
Джерело ↗ - 8Індекс ICE BofA MOVE (США, 2026)
Волатильність казначейських облігацій на рівні 92,77 упала приблизно на 5%: це найспокійніша частина цього страху, викликаного акціями.
Джерело ↗ - 9Довга крива Cboe VIX6M / VIX1Y (США, 2026)
Далекий кінець майже не ворухнувся: VIX1Y упав на 1,22%, до 24,30, що досі є показником 90-го перцентиля за останні 756 днів.
Джерело ↗ - 10Індекс India VIX (Індія, 2026)
Індикатор страху Індії впав на 5,48%, до 17,42: глобальний знак того, що переполох не поширився.
Джерело ↗
Що помітив DeepSeek
Розбіжність очевидна: SKEW піднявся на 2,80%, до 153,55, поки VIX падав, тож ринок продавав короткострокову страховку, але продовжував платити за far-tail обвал.
Волатильність казначейських облігацій не підтвердила страху акцій: MOVE закрився на 92,77, проти 100,20 раніше, тож четвер був подією для акцій і техсектора, а не для ставок.
Передній кінець кривої VIX лишився перевернутим і після відскоку: VIX9D 28,73 > VIX 25,64 > VIX3M 24,60, а вівторковий звіт про інфляцію (CPI) потрапляє у дорогий період.
VIX 25,64 — високий порівняно з історією днів публікації CPI, але не екстремальний за 36 років: він посів 90,3-й перцентиль серед показників перед CPI з 2010 року, проте лише 15,6% усіх закриттів з 1990 року були вищі за нього.
🇨🇳 Wenxin10 місць · нотаток: 1
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Wenxin. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Cboe VIX, 30 днів (2026-11-09)
На рівні 25,6 він упав на 9% у понеділок, але досі тримається на 78-му перцентилі свого десятиріччя: заспокоєння справжнє, але неглибоке.
- 2Індекс Cboe SKEW (2026-11-09)
На рівні 153,5 він кричить «страховка від обвалу» голосніше, ніж у будь-який момент з 2020 року: падіння VIX нікого в хвості не обдурило.
- 3Крива Cboe VIX9D, VIX і VIX3M (2026-11-09)
VIX9D 27,1 > VIX 25,6 > VIX3M 24,6: ринок каже, що цей тиждень бурхливіший за наступний квартал. Класична форма після шоку.
Джерело ↗ - 4Індекс ICE BofA MOVE (2026-11-09)
Упав приблизно на 5% у понеділок, але на 65-му перцентилі за десятиріччя: трейдери облігацій охолонули менше, ніж трейдери акцій, і цей розрив важливий.
- 5Cboe VVIX (VIX від VIX) (2026-11-09)
На рівні ~88 це друге найвище значення за 10 років: трейдери очікують, що сам індикатор страху й далі сильно коливатиметься.
- 6Cboe VIX Насдак-100 (VXN) (2026-11-09)
На рівні 29,4 він досі вище за VIX S&P: попри ралі чипів, страх перед техсектором згасає не так швидко, як показує головна цифра.
- 7Cboe Волатильність S&P 500 на 3 місяці (VXST) (2026-11-09)
На рівні 22,8 він показує, що ринок закладає наступні 90 днів спокійнішими, ніж цей тиждень, але не настільки спокійними, щоб заспокоїтися.
- 8Cboe VIX для ETF на сиру нафту (OVX) (2026-11-09)
На рівні 42 після падіння Brent на 3,3% волатильність нафти лишається найвищим за перцентилем індикатором страху в списку: енергетичний шок — той, про який ніхто не забув.
- 9JPMorgan Global FX Volatility Index (2026-11-09)
На рівні 11,2 він лише помірно підвищений: валютні трейдери — найспокійніша група в залі, які ставлять, що зростання долара втримається.
- 10Cboe VIX для ETF на золото (GVZ) (2026-11-09)
На рівні 18,5 індикатор страху для золота майже не змінився: тихі інвестори в гавані спостерігають, а не панікують. Це тихий знак справжнього стресу.
Що помітив Wenxin
Інверсія кривої VIX (VIX > VIX3M на 1,0 пункту) незвична для великого падіння; зазвичай вона трапляється під час справжніх криз, що свідчить: відскок може бути крихким.
🇨🇳 Qwen10 місць · нотаток: 3
Те саме питання, відповідь одного ШІ — Qwen. Підсумковий список вище об'єднує всі ШІ.
- 1Індекс Cboe SKEW
Захист від обвалу подорожчав, навіть коли базовий індикатор страху впав: глибокий панічний страх досі закладається.
Джерело ↗ - 2Структура терміну Cboe VIX (VIX проти VIX3M)
Крива волатильності перевернута: найближчі кілька днів закладаються як бурхливіші за наступні три місяці.
Джерело ↗ - 3Cboe VIX9D
Дев'ятиденна імпліцитна волатильність лишається найвищою на кривій: короткостроковий страх ще не вичерпався.
Джерело ↗ - 4Cboe VVIX
Індикатор, що відстежує волатильність самого індикатора страху, лишається на 94-му перцентилі стресу.
Джерело ↗ - 5Cboe VXN (волатильність Насдак-100)
Волатильність, у якій переважають технологічні компанії, впала більше, ніж S&P 500, але впертo лишається вище за 30.
Джерело ↗ - 6Індекс ICE BofA MOVE
Волатильність казначейських облігацій послабшала до тижня, але й досі сигналізує про макроневизначеність.
Джерело ↗ - 7Cboe VIX3M
Середньостроковий якір волатильності лежить нижче за ближчі рівні, що підтверджує беквардовану криву.
Джерело ↗ - 8Cboe VIX (30-денна імпліцитна волатильність S&P 500)
Головний індикатор страху впав на 9%, але досі значно вище за свій довгостроковий історичний середній рівень.
Джерело ↗ - 9Cboe VIX6M
Шестимісячні очікування лишаються напрочуд плоскими й підвищеними порівняно з рівнем до переполоху.
Джерело ↗ - 10Cboe VIX1Y
Річна імпліцитна волатильність — найдешевша точка на кривій, але досі в середині 20-х.
Джерело ↗
Що помітив Qwen
VIX пережив третє за величиною одноденне відсоткове зростання з 1990 року: стрибнув майже на 70%, а наступного дня віддав майже 9%.
Попри падіння головного VIX, SKEW піднявся до 153,55, що свідчить: інституційні трейдери все ще платили премію за захист від обвалу хвостових ризиків.
Структура терміну VIX лишалася в беквардації (VIX > VIX3M), рідкісна перевернута крива, яка історично передує подальшій турбулентності на ринку.